Сравнение HEEM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
HEEM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEEM и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 6.27% | 34.02% | 12.59% | 10.14% | -16.85% | -1.82% | 17.94% | 18.53% | -11.09% | 27.59% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.14% против 9.83% соответственно.
HEEM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.14%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и IWM
HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
HEEM vs. IWM — Ранг доходности на риск
HEEM
IWM
Сравнение HEEM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEEM | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.15 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.70 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.93 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 7.08 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEEM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.15 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HEEM и IWM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и IWM
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.74% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и IWM
Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEEM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.53% | -59.05% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -13.74% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.64% | -31.91% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | -41.13% | +7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -7.33% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -10.83% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.73% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и IWM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.65% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEEM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.36% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 14.48% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 23.18% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 22.54% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 22.99% | -5.24% |