PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Gold Trust (IAU).

HEEM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
IAU
iShares Gold Trust		8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.14% против 14.14% соответственно.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий HEEM и IAU

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

HEEM vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.78

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.21

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.58

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

9.32

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.23

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.64

-0.24

Корреляция

Корреляция между HEEM и IAU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и IAU

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и IAU

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-45.14%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-19.18%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

-20.93%

-9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-21.82%

-11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-13.42%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-15.98%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

5.30%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и IAU

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 7.65%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

10.50%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

24.24%

-11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

27.72%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.71%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

15.84%

+1.91%