PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с FRDM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - HEEM tracks the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index while FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEEM returned 8.78%/yr vs 16.92%/yr for FRDM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 20.85%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 30.73%.

HEEM

1 день
-5.76%
1 месяц
-2.36%
С начала года
20.85%
6 месяцев
21.68%
1 год
50.37%
3 года*
23.65%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.40%

FRDM

1 день
-8.17%
1 месяц
-1.95%
С начала года
30.73%
6 месяцев
38.31%
1 год
75.70%
3 года*
32.39%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		20.85%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%13.80%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		30.73%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between HEEM and FRDM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.79

The correlation between HEEM and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEEM и FRDM

Секторы
HEEM
FRDM

Технологии

37.0%
41.1%

Финансовые услуги

19.4%
22.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.8%

Промышленность

7.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.9%

Сырьевые материалы

6.5%
7.4%

Энергетика

4.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.2%

Здравоохранение

2.9%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Недвижимость

1.1%
2.5%

Технологии

HEEM
37.0%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

HEEM
19.4%
FRDM
22.1%

Потребительский циклический сектор

HEEM
9.6%
FRDM
7.8%

Промышленность

HEEM
7.5%
FRDM
8.6%

Коммуникационные услуги

HEEM
6.9%
FRDM
3.9%

Сырьевые материалы

HEEM
6.5%
FRDM
7.4%

Энергетика

HEEM
4.0%
FRDM
0.1%

Потребительский защитный сектор

HEEM
3.0%
FRDM
2.2%

Здравоохранение

HEEM
2.9%
FRDM
1.8%

Коммунальные услуги

HEEM
2.1%
FRDM
2.6%

Недвижимость

HEEM
1.1%
FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

HEEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.93

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.44

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

4.51

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

17.90

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.77

-0.32

Просадки

Сравнение просадок HEEM и FRDM

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-40.49%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-16.87%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-16.87%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-29.25%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-10.78%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-7.09%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.24%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и FRDM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 9.48%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

13.43%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

23.46%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

25.98%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

21.12%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

22.98%

-4.92%

Сравнение комиссий HEEM и FRDM

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и FRDM

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FRDM в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.67%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.29%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

HEEM and FRDM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (13.43%) compared to HEEM (9.48%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 16.92% vs 8.78% for HEEM. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 16.92% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.67% for FRDM.

HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор