PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с DGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с DGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).

HEEM и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и DGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.57%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 5.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEEM имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции DGS немного отстают с 8.96%.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

DGS

1 день
0.22%
1 месяц
-5.39%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.72%
1 год
28.44%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS

Сравнение комиссий HEEM и DGS

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

HEEM vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.73

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.32

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.67

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

9.78

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.73

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.21

+0.19

Корреляция

Корреляция между HEEM и DGS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и DGS

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DGS в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.48%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и DGS

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и DGS.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-61.83%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-10.99%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

-24.86%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-44.08%

+10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-7.42%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-12.68%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.00%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и DGS

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеют волатильность 7.65% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.60%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

11.46%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

16.57%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

14.66%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

17.25%

+0.50%