PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с DFSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с DFSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE).

HEEM и DFSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HEEM и DFSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и DFSE

2026 (YTD)2025202420232022
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%7.23%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		3.13%28.22%6.90%14.66%11.62%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у DFSE с доходностью 3.13%.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

DFSE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.13%
6 месяцев
4.22%
1 год
29.11%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM

Сравнение комиссий HEEM и DFSE

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFSE в 0.41%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

HEEM vs. DFSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c DFSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMDFSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.52

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.09

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.32

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

8.59

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. DFSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа DFSE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и DFSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMDFSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.52

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.12

-0.72

Корреляция

Корреляция между HEEM и DFSE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и DFSE

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DFSE в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.16%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и DFSE

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки DFSE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и DFSE.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMDFSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-19.77%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.88%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-9.28%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-4.08%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.47%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и DFSE

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 7.65%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMDFSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

8.84%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

13.93%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

19.20%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.09%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

17.09%

+0.66%