PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с DEHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP).

HEEM и DEHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HEEM и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и DEHP

2026 (YTD)2025202420232022
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-5.49%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%12.31%-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у DEHP с доходностью 5.79%.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM

Сравнение комиссий HEEM и DEHP

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Доходность на риск

HEEM vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMDEHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.79

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.40

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.87

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

11.20

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEHP равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.79

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между HEEM и DEHP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и DEHP

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DEHP в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и DEHP

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и DEHP.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-22.90%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-13.16%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-9.02%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-5.91%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.37%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и DEHP

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 7.65%, в то время как у Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

9.53%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

15.54%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

20.55%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.88%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

17.88%

-0.13%