Сравнение HEEM с DEHP
HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. HEEM is passively managed, while DEHP is actively managed. Over the past 3 years, HEEM returned 25.96%/yr vs 24.53%/yr for DEHP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.41%/yr for DEHP.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и DEHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 27.33%, что значительно ниже, чем у DEHP с доходностью 32.68%.
HEEM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 27.33%
- 6 месяцев
- 28.07%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- 25.96%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 11.59%
DEHP
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 32.68%
- 6 месяцев
- 33.39%
- 1 год
- 55.92%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEEM и DEHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 27.33% | 34.02% | 12.59% | 10.14% | -3.94% |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 32.68% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | -9.73% |
Correlation
The correlation between HEEM and DEHP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between HEEM and DEHP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEEM vs. DEHP — Ранг доходности на риск
HEEM
DEHP
Сравнение HEEM c DEHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEEM | DEHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.43 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 4.27 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.26 | 15.90 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEEM и DEHP
Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и DEHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEEM | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.53% | -22.90% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -13.16% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -19.14% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.92% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -5.73% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.53% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и DEHP
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 11.43%, в то время как у Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEEM | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 13.94% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 22.71% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 24.55% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 19.57% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.57% | -1.37% |
Сравнение комиссий HEEM и DEHP
HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и DEHP
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DEHP в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.31% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.12% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HEEM and DEHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DEHP has higher volatility (13.94%) compared to HEEM (11.43%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs DEHP's -22.90%.
On 3-year performance, HEEM leads with 25.96% vs 24.53% for DEHP. On fees, DEHP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 11.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEEM has performed better with a 25.96% return vs 24.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEHP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.
HEEM has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.31% for DEHP.
They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.41% for DEHP.
HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEEM и DEHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор