Сравнение HEEM с AVEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).
HEEM и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HEEM и AVEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEEM и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 6.27% | 34.02% | 12.59% | 6.04% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.78% | 19.80% | 2.91% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.
HEEM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.14%
AVEE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и AVEE
HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.
Доходность на риск
HEEM vs. AVEE — Ранг доходности на риск
HEEM
AVEE
Сравнение HEEM c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEEM | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.40 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.88 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.06 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 7.31 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEEM | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.40 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.86 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между HEEM и AVEE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и AVEE
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности AVEE в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.74% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и AVEE
Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и AVEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEEM | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.53% | -20.21% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -12.14% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -7.32% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -3.78% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.41% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и AVEE
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеют волатильность 7.65% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEEM | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.59% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 11.96% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 17.26% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.02% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 16.02% | +1.73% |