PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEEM с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с AVEE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - HEEM tracks the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index while AVEE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, HEEM returned 38.27% vs 8.82% for AVEE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 18.57%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 5.89%.

HEEM

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.25%
6 месяцев
11.58%
С начала года
18.57%
1 год
38.27%
3 года*
21.93%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.87%

AVEE

1 день
-1.80%
1 месяц
-7.17%
6 месяцев
3.02%
С начала года
5.89%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и AVEE

2026 (YTD)202520242023
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		18.57%34.02%12.59%5.42%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		5.89%19.80%2.91%6.15%

Correlation

The correlation between HEEM and AVEE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.81

The correlation between HEEM and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEEM и AVEE

Секторы
HEEM
AVEE

Технологии

44.3%
24.9%

Финансовые услуги

17.7%
9.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.4%

Промышленность

6.6%
18.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.7%

Сырьевые материалы

5.9%
9.9%

Энергетика

3.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.3%

Здравоохранение

2.5%
6.8%

Коммунальные услуги

1.8%
3.0%

Недвижимость

1.0%
4.5%

Технологии

HEEM
44.3%
AVEE
24.9%

Финансовые услуги

HEEM
17.7%
AVEE
9.7%

Потребительский циклический сектор

HEEM
8.3%
AVEE
11.4%

Промышленность

HEEM
6.6%
AVEE
18.9%

Коммуникационные услуги

HEEM
6.0%
AVEE
3.7%

Сырьевые материалы

HEEM
5.9%
AVEE
9.9%

Энергетика

HEEM
3.4%
AVEE
2.0%

Потребительский защитный сектор

HEEM
2.5%
AVEE
5.3%

Здравоохранение

HEEM
2.5%
AVEE
6.8%

Коммунальные услуги

HEEM
1.8%
AVEE
3.0%

Недвижимость

HEEM
1.0%
AVEE
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

HEEM vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEEMAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.47

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.77

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

0.83

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

2.34

+8.83

HEEM vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEEM и AVEE

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-20.21%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.65%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-9.35%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-3.73%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.78%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и AVEE

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

6.53%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

16.74%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

18.68%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

17.27%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.27%

+1.04%

Сравнение комиссий HEEM и AVEE

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и AVEE

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности AVEE в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.34%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.24%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

HEEM and AVEE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEEM has higher volatility (10.34%) compared to AVEE (6.53%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, HEEM leads with 38.27% vs 8.82% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEEM has performed better with a 38.27% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.34% for AVEE.

HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while AVEE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.42% for AVEE.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор