PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - HEDJ is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEDJ returned 11.03%/yr vs 13.36%/yr for WTV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 11.47%.

HEDJ

1 день
0.46%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.70%

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.86%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%-0.99%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Correlation

The correlation between HEDJ and WTV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.69

The correlation between HEDJ and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и WTV

Секторы
HEDJ
WTV

Промышленность

22.9%
10.5%

Финансовые услуги

15.0%
19.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

12.7%
10.7%

Технологии

11.0%
15.3%

Здравоохранение

8.4%
7.3%

Сырьевые материалы

7.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.9%

Энергетика

4.0%
6.8%

Недвижимость

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Промышленность

HEDJ
22.9%
WTV
10.5%

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
WTV
19.5%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
WTV
10.7%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
WTV
10.7%

Технологии

HEDJ
11.0%
WTV
15.3%

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
WTV
7.3%

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
WTV
2.2%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
WTV
6.9%

Энергетика

HEDJ
4.0%
WTV
6.8%

Недвижимость

HEDJ

-

WTV
5.3%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

WTV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с SPYHEDJ с FEPHEDJ с UPV
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

HEDJ vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.15

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.14

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.54

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

11.55

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.15

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.68

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и WTV

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-42.18%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-7.15%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-18.49%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-19.30%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.11%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-5.05%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.19%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и WTV

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.01%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

7.92%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

11.82%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.09%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

20.20%

-1.79%

Сравнение комиссий HEDJ и WTV

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и WTV

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности WTV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and WTV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEDJ has higher volatility (5.05%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.36% vs 11.03% for HEDJ. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.36% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.53% for HEDJ.

HEDJ is categorized as Europe Equities, while WTV is Large Cap Value Equities. HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор