Сравнение HEDJ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HEDJ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.69% соответственно.
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и VTI
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
HEDJ vs. VTI — Ранг доходности на риск
HEDJ
VTI
Сравнение HEDJ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.98 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.52 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.54 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 7.30 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.98 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и VTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и VTI
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и VTI
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -55.45% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.30% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -25.36% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -35.00% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -5.54% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -8.08% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.60% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и VTI
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.48% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 9.75% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 19.02% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 17.41% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.29% | +0.05% |