Сравнение HEDJ с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
HEDJ и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.72% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -1.17% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.79% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.79%.
HEDJ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 10.25%
QGRW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и QGRW
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
HEDJ vs. QGRW — Ранг доходности на риск
HEDJ
QGRW
Сравнение HEDJ c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.40 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 5.28 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.31 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и QGRW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и QGRW
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и QGRW
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -24.40% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -15.44% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -10.67% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -3.34% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.18% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и QGRW
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 6.24%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.75% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 13.95% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 24.18% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 21.22% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 21.22% | -2.88% |