Сравнение HEDJ с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
HEDJ и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.02% соответственно.
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и IEFA
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Доходность на риск
HEDJ vs. IEFA — Ранг доходности на риск
HEDJ
IEFA
Сравнение HEDJ c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.46 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.07 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.27 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 8.75 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.46 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и IEFA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и IEFA
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и IEFA
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -34.78% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -11.50% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -30.41% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -34.78% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -6.75% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -6.74% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.98% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и IEFA
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 6.41%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.51% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 11.14% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 17.67% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.36% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.24% | +1.10% |