Сравнение HEDJ с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
HEDJ и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 1.97% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и GDMN
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
HEDJ vs. GDMN — Ранг доходности на риск
HEDJ
GDMN
Сравнение HEDJ c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.42 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.47 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.92 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 13.31 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.42 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.97 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и GDMN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и GDMN
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и GDMN
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -52.82% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -39.03% | +26.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -24.76% | +18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -18.46% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 11.50% | -8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 6.41%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 23.34% | -16.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 54.11% | -43.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 64.17% | -45.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 47.24% | -30.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 47.24% | -28.90% |