Сравнение HEDJ с EWU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).
HEDJ и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и EWU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и EWU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 10.28% против 8.23% соответственно.
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и EWU
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.
Доходность на риск
HEDJ vs. EWU — Ранг доходности на риск
HEDJ
EWU
Сравнение HEDJ c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | EWU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.72 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.26 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.44 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 10.73 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.72 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.26 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и EWU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и EWU
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности EWU в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и EWU
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и EWU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -63.99% | +25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -11.75% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -24.91% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -43.33% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -4.79% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -14.22% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.67% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и EWU
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 6.41%, в то время как у iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.76% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 10.82% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 16.77% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.26% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.81% | -0.47% |