PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEDJ с EWU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с EWU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index while EWU tracks the MSCI United Kingdom Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 10.92%/yr vs 8.24%/yr for EWU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for EWU.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и EWU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEDJ показывает доходность 8.50%, а EWU немного ниже – 8.33%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 10.92% против 8.24% соответственно.

HEDJ

1 день
0.07%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
4.44%
С начала года
8.50%
1 год
18.89%
3 года*
14.16%
5 лет*
11.18%
10 лет*
10.92%

EWU

1 день
0.43%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
5.66%
С начала года
8.33%
1 год
21.87%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.06%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и EWU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		8.50%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		8.33%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%

Correlation

The correlation between HEDJ and EWU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2009 г.

0.72

The correlation between HEDJ and EWU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и EWU

Секторы
HEDJ
EWU

Промышленность

23.4%
13.2%

Финансовые услуги

14.5%
25.7%

Потребительский циклический сектор

13.6%
3.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
13.1%

Здравоохранение

7.9%
14.5%

Сырьевые материалы

6.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.3%

Технологии

5.1%
0.7%

Энергетика

3.9%
11.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Промышленность

HEDJ
23.4%
EWU
13.2%

Финансовые услуги

HEDJ
14.5%
EWU
25.7%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.6%
EWU
3.8%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
9.7%
EWU
13.1%

Здравоохранение

HEDJ
7.9%
EWU
14.5%

Сырьевые материалы

HEDJ
6.8%
EWU
9.5%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
EWU
2.3%

Технологии

HEDJ
5.1%
EWU
0.7%

Энергетика

HEDJ
3.9%
EWU
11.6%

Недвижимость

HEDJ

-

EWU
0.6%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

EWU
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

iShares MSCI United Kingdom ETF

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с UPVHEDJ с SPY
Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO

Доходность на риск

HEDJ vs. EWU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEDJEWUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.48

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.15

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.21

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

7.27

-0.79

HEDJ vs. EWU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWU равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и EWU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и EWU

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и EWU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJEWUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-63.99%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.92%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-12.63%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-24.91%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-43.33%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.13%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-14.12%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.01%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и EWU

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 3.32%, в то время как у iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJEWUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.05%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

12.81%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

14.85%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.43%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.21%

-0.09%

Сравнение комиссий HEDJ и EWU

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и EWU

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности EWU в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.18%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.79%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and EWU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWU has higher volatility (4.05%) compared to HEDJ (3.32%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs EWU's -63.99%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 10.92% vs 8.24% for EWU. On fees, EWU is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 10.92% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

EWU has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.79% for HEDJ.

HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while EWU tracks MSCI United Kingdom Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.50% for EWU.

EWU currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и EWU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор