PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с EUSC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds from WisdomTree - HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HEDJ

1 день
0.84%
1 месяц
1.91%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.75%
1 год
22.34%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.83%

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и EUSC

2026 (YTD)
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.16%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between HEDJ and EUSC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов HEDJ и EUSC

Секторы
HEDJ
EUSC

Промышленность

23.1%
20.1%

Финансовые услуги

14.5%
28.4%

Потребительский циклический сектор

14.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.1%

Здравоохранение

7.9%
2.9%

Сырьевые материалы

6.8%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.0%

Технологии

4.8%
4.4%

Энергетика

3.9%
3.7%

Недвижимость

-

9.3%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Промышленность

HEDJ
23.1%
EUSC
20.1%

Финансовые услуги

HEDJ
14.5%
EUSC
28.4%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
14.2%
EUSC
9.1%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
9.7%
EUSC
4.1%

Здравоохранение

HEDJ
7.9%
EUSC
2.9%

Сырьевые материалы

HEDJ
6.8%
EUSC
6.5%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
EUSC
5.0%

Технологии

HEDJ
4.8%
EUSC
4.4%

Энергетика

HEDJ
3.9%
EUSC
3.7%

Недвижимость

HEDJ

-

EUSC
9.3%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

EUSC
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с SPYHEDJ с UPV
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZ

Доходность на риск

HEDJ vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEDJEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

—

—

HEDJ vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и EUSC

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

0.00%

-38.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

0.00%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

1.10%

+14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

1.10%

+15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

1.10%

+17.07%

Сравнение комиссий HEDJ и EUSC

И HEDJ, и EUSC имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и EUSC

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.79%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and EUSC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEDJ and EUSC have the same expense ratio: 0.58% per year.

HEDJ has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for EUSC.

HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор