PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEDJ с EUSC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).

HEDJ и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEDJ и EUSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		-0.72%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.13%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 10.25% против 12.21% соответственно.

HEDJ

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
3.03%
1 год
12.38%
3 года*
11.82%
5 лет*
10.43%
10 лет*
10.25%

EUSC

1 день
0.07%
1 месяц
1.00%
С начала года
6.13%
6 месяцев
10.71%
1 год
32.77%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.78%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с SPYHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с UPV
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF

Сравнение комиссий HEDJ и EUSC

И HEDJ, и EUSC имеют комиссию равную 0.58%.

HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

HEDJ vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJEUSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.78

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.48

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.77

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

12.33

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EUSC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и EUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.78

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.90

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между HEDJ и EUSC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и EUSC

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности EUSC в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.64%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и EUSC

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, примерно равная максимальной просадке EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и EUSC.

Загрузка...

Показатели просадок

HEDJEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-39.28%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.33%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-24.49%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-39.28%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-3.32%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-5.53%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.65%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и EUSC

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) имеют волатильность 6.24% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEDJEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.32%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

10.09%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

18.46%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.32%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

17.09%

+1.25%