Сравнение HEDJ с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
HEDJ и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 10.28% против 8.93% соответственно.
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и EFA
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
HEDJ vs. EFA — Ранг доходности на риск
HEDJ
EFA
Сравнение HEDJ c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.40 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.99 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.19 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 8.30 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.40 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и EFA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и EFA
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и EFA
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -61.04% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -11.42% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -29.53% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -34.19% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -6.67% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -12.00% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.01% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и EFA
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 6.41%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.51% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 11.21% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 17.74% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.32% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.20% | +1.14% |