PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - HEDJ is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 10.70%/yr vs 9.14%/yr for EFA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.14% соответственно.

HEDJ

1 день
0.46%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.70%

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.86%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between HEDJ and EFA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.80

The correlation between HEDJ and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и EFA

Секторы
HEDJ
EFA

Промышленность

22.9%
19.9%

Финансовые услуги

15.0%
24.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

12.7%
6.7%

Технологии

11.0%
10.4%

Здравоохранение

8.4%
10.6%

Сырьевые материалы

7.0%
5.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.5%

Энергетика

4.0%
4.0%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Промышленность

HEDJ
22.9%
EFA
19.9%

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
EFA
24.6%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
EFA
7.6%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
EFA
6.7%

Технологии

HEDJ
11.0%
EFA
10.4%

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
EFA
10.6%

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
EFA
5.9%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
EFA
4.5%

Энергетика

HEDJ
4.0%
EFA
4.0%

Недвижимость

HEDJ

-

EFA
1.9%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

EFA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с SPYHEDJ с FEPHEDJ с UPV
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

HEDJ vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.43

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.07

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.89

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

7.08

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.43

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и EFA

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-61.04%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.42%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-14.05%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-29.53%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-34.19%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.67%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-11.93%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.04%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и EFA

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 5.05% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.88%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.53%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

15.05%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.48%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.26%

+1.15%

Сравнение комиссий HEDJ и EFA

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и EFA

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and EFA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEDJ has higher volatility (5.05%) compared to EFA (4.88%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 10.70% vs 9.14% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 10.70% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.53% for HEDJ.

HEDJ is categorized as Europe Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор