PortfoliosLab logo
Сравнение EFA с IEUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFA и IEUR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EFA и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.17%
67.94%
EFA
IEUR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFA:

0.69

IEUR:

0.75

Коэф-т Сортино

EFA:

1.08

IEUR:

1.16

Коэф-т Омега

EFA:

1.15

IEUR:

1.15

Коэф-т Кальмара

EFA:

0.87

IEUR:

0.95

Коэф-т Мартина

EFA:

2.60

IEUR:

2.54

Индекс Язвы

EFA:

4.69%

IEUR:

5.31%

Дневная вол-ть

EFA:

17.61%

IEUR:

17.97%

Макс. просадка

EFA:

-61.04%

IEUR:

-36.96%

Текущая просадка

EFA:

-1.33%

IEUR:

-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 5.16% против 5.71% соответственно.


EFA

С начала года

10.78%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

5.93%

1 год

11.18%

5 лет

11.91%

10 лет

5.16%

IEUR

С начала года

14.38%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

6.99%

1 год

12.39%

5 лет

13.41%

10 лет

5.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFA и IEUR

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.


График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFA: 0.32%
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEUR: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFA и IEUR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

IEUR
Ранг риск-скорректированной доходности IEUR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFA c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFA: 0.69
IEUR: 0.75
Коэффициент Сортино EFA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFA: 1.08
IEUR: 1.16
Коэффициент Омега EFA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EFA: 1.15
IEUR: 1.15
Коэффициент Кальмара EFA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFA: 0.87
IEUR: 0.95
Коэффициент Мартина EFA, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFA: 2.60
IEUR: 2.54

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.75
EFA
IEUR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и IEUR

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности IEUR в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.93%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.09%3.54%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%

Просадки

Сравнение просадок EFA и IEUR

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и IEUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.33%
-1.50%
EFA
IEUR

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и IEUR

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 11.93% и 12.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.93%
12.08%
EFA
IEUR