PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFA с IEUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFA с IEUR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).

EFA и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или IEUR.

Корреляция

Корреляция между EFA и IEUR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EFA и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFA:

0.61

IEUR:

0.62

Коэф-т Сортино

EFA:

1.01

IEUR:

1.04

Коэф-т Омега

EFA:

1.14

IEUR:

1.14

Коэф-т Кальмара

EFA:

0.79

IEUR:

0.83

Коэф-т Мартина

EFA:

2.38

IEUR:

2.22

Индекс Язвы

EFA:

4.69%

IEUR:

5.31%

Дневная вол-ть

EFA:

17.57%

IEUR:

17.94%

Макс. просадка

EFA:

-61.04%

IEUR:

-36.96%

Текущая просадка

EFA:

0.00%

IEUR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 15.38%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 5.56% против 6.04% соответственно.

EFA

С начала года

15.38%

1 месяц

8.74%

6 месяцев

14.65%

1 год

10.59%

5 лет

12.84%

10 лет

5.56%

IEUR

С начала года

19.64%

1 месяц

8.74%

6 месяцев

18.42%

1 год

11.13%

5 лет

14.53%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFA и IEUR

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

EFA
iShares MSCI EAFE ETF
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFA и IEUR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг риск-скорректированной доходности IEUR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFA c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и IEUR

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности IEUR в 2.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.81%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.96%3.54%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%

Просадки

Сравнение просадок EFA и IEUR

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и IEUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и IEUR

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 3.38% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...