Сравнение EFA с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
EFA и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или IEUR.
Основные характеристики
| EFA | IEUR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.15% | 2.45% |
| Дох-ть за 1 год | 12.09% | 10.78% |
| Дох-ть за 3 года | 1.47% | 0.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.41% | 5.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.88% | 5.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 4.51 | 3.67 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 2.86% |
| Дневная вол-ть | 12.76% | 13.18% |
| Макс. просадка | -61.04% | -36.96% |
| Текущая просадка | -8.65% | -10.19% |
Корреляция
Корреляция между EFA и IEUR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFA и IEUR
С начала года, EFA показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 2.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFA имеют среднегодовую доходность 4.88%, а акции IEUR немного впереди с 5.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и IEUR
EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFA c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и IEUR
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности IEUR в 3.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.01% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.19% | 3.17% | 3.05% | 2.87% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и IEUR
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и IEUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и IEUR
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 4.00%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.