PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFA с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с IEUR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.58%/yr vs 10.04%/yr for IEUR. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. EFA charges 0.32%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности EFA и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 11.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFA имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции IEUR немного впереди с 10.04%.

EFA

1 день
0.10%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
7.22%
С начала года
13.64%
1 год
25.63%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.58%
Всё время*
6.65%

IEUR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
6.38%
С начала года
11.84%
1 год
23.61%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.04%
Всё время*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFA

iShares MSCI EAFE ETF
$1.15B$1.10B$1.35B

IEUR

iShares Core MSCI Europe ETF
$69.44M$56.86M$73.41M

Сравнение доходности по годам EFA и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		13.64%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		11.84%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Correlation

The correlation between EFA and IEUR is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.96

The correlation between EFA and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и IEUR

Секторы
EFA
IEUR

Финансовые услуги

26.4%
24.0%

Промышленность

18.9%
19.2%

Технологии

11.7%
9.1%

Здравоохранение

10.4%
12.7%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
8.2%

Сырьевые материалы

5.9%
5.6%

Энергетика

3.7%
4.9%

Коммунальные услуги

3.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.3%

Недвижимость

1.7%
1.5%

Финансовые услуги

EFA
26.4%
IEUR
24.0%

Промышленность

EFA
18.9%
IEUR
19.2%

Технологии

EFA
11.7%
IEUR
9.1%

Здравоохранение

EFA
10.4%
IEUR
12.7%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.0%
IEUR
6.7%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.6%
IEUR
8.2%

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
IEUR
5.6%

Энергетика

EFA
3.7%
IEUR
4.9%

Коммунальные услуги

EFA
3.6%
IEUR
4.3%

Коммуникационные услуги

EFA
3.4%
IEUR
3.3%

Недвижимость

EFA
1.7%
IEUR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с EFOEFA с QEFA
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с FEZIEUR с IMEU.LIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EWG

Доходность на риск

EFA vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFA c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.51

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.19

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.97

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

7.58

+0.94

EFA vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и IEUR

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-36.96%

-24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.04%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-14.25%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-32.75%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-36.96%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-8.12%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.12%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и IEUR

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.98%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

13.69%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.74%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.81%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

18.23%

-1.22%

Сравнение комиссий EFA и IEUR

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и IEUR

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности IEUR в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.13%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.07%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EFA and IEUR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFA has higher volatility (4.36%) compared to IEUR (3.98%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs IEUR's -36.96%.

On 10-year performance, IEUR leads with 10.04% vs 9.58% for EFA. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEUR has performed better with a 10.04% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 3.07% for IEUR.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IEUR is Europe Equities. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.09% for IEUR.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор