PortfoliosLab logo
Сравнение EFA с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFA и IEFA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EFA и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.87%
128.15%
EFA
IEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFA:

0.65

IEFA:

0.66

Коэф-т Сортино

EFA:

1.03

IEFA:

1.05

Коэф-т Омега

EFA:

1.14

IEFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

EFA:

0.81

IEFA:

0.84

Коэф-т Мартина

EFA:

2.44

IEFA:

2.47

Индекс Язвы

EFA:

4.69%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

EFA:

17.61%

IEFA:

17.63%

Макс. просадка

EFA:

-61.04%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

EFA:

-0.91%

IEFA:

-0.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFA показывает доходность 11.26%, а IEFA немного ниже – 11.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFA имеют среднегодовую доходность 5.19%, а акции IEFA немного впереди с 5.40%.


EFA

С начала года

11.26%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

6.74%

1 год

12.17%

5 лет

12.00%

10 лет

5.19%

IEFA

С начала года

11.10%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

6.59%

1 год

12.41%

5 лет

11.88%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFA и IEFA

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.


График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFA: 0.32%
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEFA: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFA и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFA c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFA: 0.65
IEFA: 0.66
Коэффициент Сортино EFA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFA: 1.03
IEFA: 1.05
Коэффициент Омега EFA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFA: 1.14
IEFA: 1.14
Коэффициент Кальмара EFA, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFA: 0.81
IEFA: 0.84
Коэффициент Мартина EFA, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFA: 2.44
IEFA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.66
EFA
IEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и IEFA

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности IEFA в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.91%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.12%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок EFA и IEFA

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91%
-0.72%
EFA
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и IEFA

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 11.86% и 11.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
11.85%
EFA
IEFA