PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFA с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с IEFA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - EFA tracks the MSCI EAFE Index (Net) while IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.58%/yr vs 9.67%/yr for IEFA. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. EFA charges 0.32%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности EFA и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFA показывает доходность 13.64%, а IEFA немного выше – 13.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFA имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции IEFA немного впереди с 9.67%.

EFA

1 день
0.10%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
7.22%
С начала года
13.64%
1 год
25.63%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.58%
Всё время*
6.65%

IEFA

1 день
0.16%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
7.10%
С начала года
13.66%
1 год
25.14%
3 года*
17.87%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.67%
Всё время*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFA

iShares MSCI EAFE ETF
$1.15B$1.10B$1.35B

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF
$777.96M$861.57M$933.26M

Сравнение доходности по годам EFA и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		13.64%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		13.66%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between EFA and IEFA is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.99

The correlation between EFA and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и IEFA

Секторы
EFA
IEFA

Финансовые услуги

26.4%
23.1%

Промышленность

18.9%
19.7%

Технологии

11.7%
12.6%

Здравоохранение

10.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.5%

Сырьевые материалы

5.9%
6.3%

Энергетика

3.7%
3.3%

Коммунальные услуги

3.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.3%

Недвижимость

1.7%
2.8%

Финансовые услуги

EFA
26.4%
IEFA
23.1%

Промышленность

EFA
18.9%
IEFA
19.7%

Технологии

EFA
11.7%
IEFA
12.6%

Здравоохранение

EFA
10.4%
IEFA
9.8%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.0%
IEFA
8.1%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.6%
IEFA
6.5%

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
IEFA
6.3%

Энергетика

EFA
3.7%
IEFA
3.3%

Коммунальные услуги

EFA
3.6%
IEFA
3.5%

Коммуникационные услуги

EFA
3.4%
IEFA
4.3%

Недвижимость

EFA
1.7%
IEFA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с EFOEFA с IEUREFA с QEFA
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUSIEFA с IDEV

Доходность на риск

EFA vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFA c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.61

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.31

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.20

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

8.43

+0.09

EFA vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и IEFA

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-34.78%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.50%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-13.76%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-30.41%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-34.78%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-6.62%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.99%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и IEFA

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.36% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.41%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

13.64%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.64%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

16.64%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.04%

-0.03%

Сравнение комиссий EFA и IEFA

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и IEFA

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности IEFA в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.13%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.29%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, EFA and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEFA has higher volatility (4.41%) compared to EFA (4.36%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, IEFA leads with 9.67% vs 9.58% for EFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 9.67% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

IEFA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 3.13% for EFA.

EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.07% for IEFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор