PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с IEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - EFA tracks the MSCI EAFE Index (Net) while IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.14%/yr vs 9.25%/yr for IEFA. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EFA charges 0.32%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности EFA и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFA показывает доходность 9.29%, а IEFA немного выше – 9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFA имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции IEFA немного впереди с 9.25%.

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%

IEFA

1 день
0.75%
1 месяц
2.81%
С начала года
9.67%
6 месяцев
12.00%
1 год
22.30%
3 года*
17.24%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.67%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between EFA and IEFA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.99

The correlation between EFA and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и IEFA

Секторы
EFA
IEFA

Финансовые услуги

24.6%
22.5%

Промышленность

19.9%
20.1%

Здравоохранение

10.6%
9.5%

Технологии

10.4%
10.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.6%

Сырьевые материалы

5.9%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.4%

Энергетика

4.0%
3.8%

Коммунальные услуги

4.0%
3.6%

Недвижимость

1.9%
3.0%

Финансовые услуги

EFA
24.6%
IEFA
22.5%

Промышленность

EFA
19.9%
IEFA
20.1%

Здравоохранение

EFA
10.6%
IEFA
9.5%

Технологии

EFA
10.4%
IEFA
10.8%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.6%
IEFA
8.0%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
IEFA
6.6%

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
IEFA
7.0%

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
IEFA
4.4%

Энергетика

EFA
4.0%
IEFA
3.8%

Коммунальные услуги

EFA
4.0%
IEFA
3.6%

Недвижимость

EFA
1.9%
IEFA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFOEFA с QEFA
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUSIEFA с IDEV

Доходность на риск

EFA vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.50

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.16

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.95

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

7.43

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.51

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EFA и IEFA

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-34.78%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.50%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-13.76%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-30.41%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-34.78%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.46%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-6.69%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.01%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и IEFA

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.88% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.75%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.44%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

14.94%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.50%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.29%

-0.03%

Сравнение комиссий EFA и IEFA

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и IEFA

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности IEFA в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.24%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, EFA and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFA has higher volatility (4.88%) compared to IEFA (4.75%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, IEFA leads with 9.25% vs 9.14% for EFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 9.25% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

IEFA has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 3.09% for EFA.

EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.07% for IEFA.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор