Сравнение EFA с XEF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).
EFA и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или XEF.TO.
Корреляция
Корреляция между EFA и XEF.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFA и XEF.TO
Основные характеристики
EFA:
0.69
XEF.TO:
0.80
EFA:
1.08
XEF.TO:
1.19
EFA:
1.15
XEF.TO:
1.17
EFA:
0.87
XEF.TO:
0.87
EFA:
2.60
XEF.TO:
4.06
EFA:
4.69%
XEF.TO:
3.05%
EFA:
17.61%
XEF.TO:
15.45%
EFA:
-61.04%
XEF.TO:
-28.51%
EFA:
-1.33%
XEF.TO:
-4.42%
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям XEF.TO по среднегодовой доходности: 5.16% против 6.57% соответственно.
EFA
10.78%
-0.42%
5.93%
11.18%
11.91%
5.16%
XEF.TO
6.35%
-3.29%
5.82%
12.42%
11.17%
6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и XEF.TO
EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFA и XEF.TO
EFA
XEF.TO
Сравнение EFA c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и XEF.TO
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности XEF.TO в 2.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.93% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.59% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и XEF.TO
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и XEF.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и XEF.TO
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеют волатильность 11.93% и 12.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.