Сравнение EFA с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
EFA и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или EFO.
Корреляция
Корреляция между EFA и EFO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFA и EFO
Основные характеристики
EFA:
0.65
EFO:
0.36
EFA:
1.03
EFO:
0.73
EFA:
1.14
EFO:
1.10
EFA:
0.81
EFO:
0.41
EFA:
2.44
EFO:
1.24
EFA:
4.69%
EFO:
9.94%
EFA:
17.61%
EFO:
34.76%
EFA:
-61.04%
EFO:
-63.53%
EFA:
-0.91%
EFO:
-8.20%
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 19.47%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции EFO по среднегодовой доходности: 5.19% против 2.66% соответственно.
EFA
11.26%
1.32%
6.74%
12.17%
12.00%
5.19%
EFO
19.47%
0.44%
7.92%
14.06%
15.57%
2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и EFO
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFA и EFO
EFA
EFO
Сравнение EFA c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и EFO
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности EFO в 1.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.91% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.83% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и EFO
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и EFO
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 11.86%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 23.14%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.