Сравнение EFA с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
EFA и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или EFO.
Основные характеристики
| EFA | EFO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.74% | 6.45% |
| Дох-ть за 1 год | 11.76% | 12.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.52% | -1.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.39% | 3.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.49% | 2.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 25.26% |
| Макс. просадка | -61.04% | -63.53% |
| Current Drawdown | -1.40% | -16.40% |
Корреляция
Корреляция между EFA и EFO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFA и EFO
С начала года, EFA показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции EFO по среднегодовой доходности: 4.49% против 2.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и EFO
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFA c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и EFO
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности EFO в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.84% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.98% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и EFO
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и EFO
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 3.84%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.