PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с EFO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.14%/yr vs 10.20%/yr for EFO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EFA charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for EFO.

Доходность

Сравнение доходности EFA и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.20% соответственно.

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%

EFO

1 день
1.62%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.71%
6 месяцев
18.99%
1 год
35.57%
3 года*
24.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и EFO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.71%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%

Correlation

The correlation between EFA and EFO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.87

The correlation between EFA and EFO shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFA и EFO

Секторы
EFA
EFO

Финансовые услуги

24.6%
40.7%

Промышленность

19.9%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Технологии

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

EFA
24.6%
EFO
40.7%

Промышленность

EFA
19.9%
EFO

-

Здравоохранение

EFA
10.6%
EFO

-

Технологии

EFA
10.4%
EFO

-

Потребительский циклический сектор

EFA
7.6%
EFO

-

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
EFO

-

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
EFO

-

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
EFO

-

Энергетика

EFA
4.0%
EFO

-

Коммунальные услуги

EFA
4.0%
EFO

-

Недвижимость

EFA
1.9%
EFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

ProShares Ultra MSCI EAFE

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с QEFA
Часто сравнивают с EFO:
EFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFGEFO с SCHF

Доходность на риск

EFA vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.17

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.75

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.61

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

5.57

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFO равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAEFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EFA и EFO

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-63.52%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-22.18%

+10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-26.85%

+12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-53.95%

+24.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-63.52%

+29.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-4.01%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-18.67%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

6.40%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и EFO

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 4.88%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

9.89%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

25.21%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

30.52%

-15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

32.98%

-16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

34.09%

-16.83%

Сравнение комиссий EFA и EFO

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и EFO

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности EFO в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EFA and EFO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFO has higher volatility (9.89%) compared to EFA (4.88%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs EFO's -63.52%.

On 10-year performance, EFO leads with 10.20% vs 9.14% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 10.20% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.51% for EFO.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFO is Leveraged Equities. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while EFO tracks MSCI EAFE Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.95% for EFO.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор