Сравнение EFA с EFO
EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.58%/yr vs 11.17%/yr for EFO. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. EFA charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for EFO.
Доходность
Сравнение доходности EFA и EFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 22.31%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.17% соответственно.
EFA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 9.58%
- Всё время*
- 6.65%
EFO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 22.31%
- 1 год
- 45.25%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.17%
- Всё время*
- 9.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.15B | $1.10B | $1.35B | |
| $426.22K | $292.94K | $413.56K |
Сравнение доходности по годам EFA и EFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 13.64% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 22.31% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
Correlation
The correlation between EFA and EFO is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г. | 0.87 |
The correlation between EFA and EFO shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EFA и EFO
Секторы
EFA
EFO
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
EFA
EFO
Промышленность
EFA
EFO
-
Технологии
EFA
EFO
-
Здравоохранение
EFA
EFO
-
Потребительский циклический сектор
EFA
EFO
-
Потребительский защитный сектор
EFA
EFO
-
Сырьевые материалы
EFA
EFO
-
Энергетика
EFA
EFO
-
Коммунальные услуги
EFA
EFO
-
Коммуникационные услуги
EFA
EFO
-
Недвижимость
EFA
EFO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFA vs. EFO — Ранг доходности на риск
EFA
EFO
Сравнение EFA c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFA | EFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.05 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 6.99 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFA и EFO
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFA | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -63.52% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -22.18% | +10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -26.85% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -53.95% | +24.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -63.52% | +29.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -18.52% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 6.49% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и EFO
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 4.36%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFA | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 8.78% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 27.58% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 31.82% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 33.27% | -16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 33.59% | -16.58% |
Сравнение комиссий EFA и EFO
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и EFO
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности EFO в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.13% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.52% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, EFA and EFO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EFO has higher volatility (8.78%) compared to EFA (4.36%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs EFO's -63.52%.
On 10-year performance, EFO leads with 11.17% vs 9.58% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFO has performed better with a 11.17% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.
EFA has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.52% for EFO.
EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFO is Leveraged Equities. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while EFO tracks MSCI EAFE Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.95% for EFO.
EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFA и EFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор