Сравнение EFA с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
EFA и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или EFO.
Корреляция
Корреляция между EFA и EFO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFA и EFO
Основные характеристики
EFA:
-0.17
EFO:
-0.44
EFA:
-0.12
EFO:
-0.40
EFA:
0.98
EFO:
0.95
EFA:
-0.22
EFO:
-0.51
EFA:
-0.58
EFO:
-1.41
EFA:
4.42%
EFO:
9.42%
EFA:
15.26%
EFO:
30.44%
EFA:
-61.04%
EFO:
-63.53%
EFA:
-11.63%
EFO:
-25.93%
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у EFO с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции EFO по среднегодовой доходности: 4.31% против 1.09% соответственно.
EFA
-0.78%
-11.15%
-7.88%
-1.72%
11.25%
4.31%
EFO
-3.61%
-21.98%
-18.82%
-11.83%
14.12%
1.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и EFO
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFA и EFO
EFA
EFO
Сравнение EFA c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и EFO
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности EFO в 2.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.27% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.27% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и EFO
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и EFO
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 8.12%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.