Сравнение EFA с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
EFA и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFA и EFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFA и EFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFA показывает доходность 2.69%, а EFO немного ниже – 2.62%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: 8.93% против 9.88% соответственно.
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и EFO
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.
Доходность на риск
EFA vs. EFO — Ранг доходности на риск
EFA
EFO
Сравнение EFA c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFA | EFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.70 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.86 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 6.81 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFA | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.24 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.29 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EFA и EFO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и EFO
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности EFO в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и EFO
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFA | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -63.52% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -22.18% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -53.95% | +24.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -63.52% | +29.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -14.12% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -18.78% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 6.06% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и EFO
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 7.51%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFA | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 14.52% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 22.02% | -10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 35.16% | -17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 32.57% | -16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 33.88% | -16.68% |