PortfoliosLab logo
Сравнение EFA с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFA и VEA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EFA и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.68%
87.62%
EFA
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFA:

0.65

VEA:

0.62

Коэф-т Сортино

EFA:

1.03

VEA:

0.99

Коэф-т Омега

EFA:

1.14

VEA:

1.13

Коэф-т Кальмара

EFA:

0.81

VEA:

0.80

Коэф-т Мартина

EFA:

2.44

VEA:

2.41

Индекс Язвы

EFA:

4.69%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

EFA:

17.61%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

EFA:

-61.04%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

EFA:

-0.91%

VEA:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 10.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFA имеют среднегодовую доходность 5.19%, а акции VEA немного впереди с 5.34%.


EFA

С начала года

11.26%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

6.74%

1 год

12.17%

5 лет

12.00%

10 лет

5.19%

VEA

С начала года

10.15%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

5.84%

1 год

11.52%

5 лет

11.96%

10 лет

5.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFA и VEA

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFA: 0.32%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFA и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFA c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFA: 0.65
VEA: 0.62
Коэффициент Сортино EFA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFA: 1.03
VEA: 0.99
Коэффициент Омега EFA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFA: 1.14
VEA: 1.13
Коэффициент Кальмара EFA, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFA: 0.81
VEA: 0.80
Коэффициент Мартина EFA, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFA: 2.44
VEA: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.62
EFA
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и VEA

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.91%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок EFA и VEA

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91%
-0.60%
EFA
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и VEA

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 11.86% и 11.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
11.52%
EFA
VEA