Сравнение EFA с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
EFA и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или VEA.
Основные характеристики
| EFA | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.70% | 3.12% |
| Дох-ть за 1 год | 10.43% | 10.76% |
| Дох-ть за 3 года | 2.67% | 1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 6.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.37% | 4.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 12.45% | 12.79% |
| Макс. просадка | -61.04% | -60.70% |
| Current Drawdown | -2.37% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между EFA и VEA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFA и VEA
С начала года, EFA показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.37% против 4.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и VEA
EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и VEA
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности VEA в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.87% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.34% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и VEA
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и VEA
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.79% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.