Сравнение EFA с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
EFA и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или VEA.
Основные характеристики
| EFA | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.15% | 4.20% |
| Дох-ть за 1 год | 12.09% | 12.52% |
| Дох-ть за 3 года | 1.47% | 0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.41% | 5.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.88% | 5.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 4.51 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 12.76% | 12.84% |
| Макс. просадка | -61.04% | -60.70% |
| Текущая просадка | -8.65% | -8.03% |
Корреляция
Корреляция между EFA и VEA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFA и VEA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFA показывает доходность 4.15%, а VEA немного выше – 4.20%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.88% против 5.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и VEA
EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и VEA
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VEA в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.01% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и VEA
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и VEA
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.