Сравнение EFA с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
EFA и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или VEA.
Корреляция
Корреляция между EFA и VEA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFA и VEA
Основные характеристики
EFA:
0.87
VEA:
0.85
EFA:
1.27
VEA:
1.25
EFA:
1.15
VEA:
1.15
EFA:
1.11
VEA:
1.12
EFA:
2.59
VEA:
2.64
EFA:
4.34%
VEA:
4.14%
EFA:
12.93%
VEA:
12.85%
EFA:
-61.04%
VEA:
-60.69%
EFA:
-1.49%
VEA:
-1.74%
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 7.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFA имеют среднегодовую доходность 5.41%, а акции VEA немного впереди с 5.65%.
EFA
8.52%
4.75%
2.26%
10.70%
6.80%
5.41%
VEA
7.93%
4.24%
2.27%
10.49%
6.76%
5.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и VEA
EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFA и VEA
EFA
VEA
Сравнение EFA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и VEA
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VEA в 3.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.99% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.11% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и VEA
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и VEA
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.40% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.