Сравнение EFA с EFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
EFA и EFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или EFG.
Основные характеристики
| EFA | EFG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.53% | 3.01% |
| Дох-ть за 1 год | 12.42% | 11.20% |
| Дох-ть за 3 года | 1.51% | -2.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.49% | 4.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.03% | 5.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 4.70 | 3.52 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 12.76% | 14.41% |
| Макс. просадка | -61.04% | -58.41% |
| Текущая просадка | -8.31% | -9.22% |
Корреляция
Корреляция между EFA и EFG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFA и EFG
С начала года, EFA показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям EFG по среднегодовой доходности: 5.03% против 5.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и EFG
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFA c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и EFG
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности EFG в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.00% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.56% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и EFG
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке EFG в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и EFG
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеют волатильность 4.01% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.