PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с EFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с EFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - EFA tracks the MSCI EAFE Index (Net) while EFG tracks the MSCI EAFE Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.14%/yr vs 8.02%/yr for EFG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EFA charges 0.32%/yr vs 0.40%/yr for EFG.

Доходность

Сравнение доходности EFA и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFA показывает доходность 9.29%, а EFG немного ниже – 8.93%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 9.14% против 8.02% соответственно.

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%

EFG

1 день
0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.83%
1 год
14.70%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и EFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		8.93%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%

Correlation

The correlation between EFA and EFG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.97

The correlation between EFA and EFG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и EFG

Секторы
EFA
EFG

Финансовые услуги

24.6%
10.6%

Промышленность

19.9%
29.6%

Здравоохранение

10.6%
14.2%

Технологии

10.4%
18.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.1%

Сырьевые материалы

5.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.8%

Энергетика

4.0%
0.2%

Коммунальные услуги

4.0%
1.1%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Финансовые услуги

EFA
24.6%
EFG
10.6%

Промышленность

EFA
19.9%
EFG
29.6%

Здравоохранение

EFA
10.6%
EFG
14.2%

Технологии

EFA
10.4%
EFG
18.1%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.6%
EFG
10.7%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
EFG
5.1%

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
EFG
4.6%

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
EFG
4.8%

Энергетика

EFA
4.0%
EFG
0.2%

Коммунальные услуги

EFA
4.0%
EFG
1.1%

Недвижимость

EFA
1.9%
EFG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFOEFA с QEFA
Часто сравнивают с EFG:
EFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUGEFG с VOO

Доходность на риск

EFA vs. EFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAEFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.86

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.34

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.15

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

4.26

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. EFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAEFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.86

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EFA и EFG

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAEFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-58.40%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.78%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-16.87%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-35.78%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-35.78%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-12.15%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.46%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и EFG

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 4.88%, в то время как у iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAEFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.72%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

14.38%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

17.08%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

18.11%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.69%

-0.43%

Сравнение комиссий EFA и EFG

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и EFG

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности EFG в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.32%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EFA and EFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFG has higher volatility (5.72%) compared to EFA (4.88%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs EFG's -58.40%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.14% vs 8.02% for EFG. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.14% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for EFG.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.32% for EFG.

EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while EFG tracks MSCI EAFE Growth Index. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.40% for EFG.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и EFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор