PortfoliosLab logo
Сравнение EFA с EFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFA и EFG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EFA и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.11%
182.03%
EFA
EFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFA:

0.69

EFG:

0.32

Коэф-т Сортино

EFA:

1.08

EFG:

0.59

Коэф-т Омега

EFA:

1.15

EFG:

1.08

Коэф-т Кальмара

EFA:

0.87

EFG:

0.35

Коэф-т Мартина

EFA:

2.60

EFG:

1.07

Индекс Язвы

EFA:

4.69%

EFG:

5.65%

Дневная вол-ть

EFA:

17.61%

EFG:

19.06%

Макс. просадка

EFA:

-61.04%

EFG:

-58.40%

Текущая просадка

EFA:

-1.33%

EFG:

-5.04%

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 6.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFA имеют среднегодовую доходность 5.16%, а акции EFG немного отстают с 5.04%.


EFA

С начала года

10.78%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

5.93%

1 год

11.18%

5 лет

11.91%

10 лет

5.16%

EFG

С начала года

6.13%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

0.80%

1 год

4.73%

5 лет

8.05%

10 лет

5.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFA и EFG

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.


График комиссии EFG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFG: 0.40%
График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFA: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFA и EFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

EFG
Ранг риск-скорректированной доходности EFG, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFA c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFA: 0.69
EFG: 0.32
Коэффициент Сортино EFA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFA: 1.08
EFG: 0.59
Коэффициент Омега EFA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EFA: 1.15
EFG: 1.08
Коэффициент Кальмара EFA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFA: 0.87
EFG: 0.35
Коэффициент Мартина EFA, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFA: 2.60
EFG: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.32
EFA
EFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и EFG

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности EFG в 1.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.93%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
1.54%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%

Просадки

Сравнение просадок EFA и EFG

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.33%
-5.04%
EFA
EFG

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и EFG

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеют волатильность 11.93% и 12.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.93%
12.23%
EFA
EFG