Сравнение HEDJ с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
HEDJ и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 10.28% против 6.74% соответственно.
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и DFE
И HEDJ, и DFE имеют комиссию равную 0.58%.
Доходность на риск
HEDJ vs. DFE — Ранг доходности на риск
HEDJ
DFE
Сравнение HEDJ c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.43 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.97 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.11 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 7.33 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.43 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и DFE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и DFE
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и DFE
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -69.38% | +31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -11.41% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -40.34% | +18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -49.66% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -6.96% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -17.86% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.28% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и DFE
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 6.41%, в то время как у WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.92% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 10.83% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 17.00% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 18.94% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 19.70% | -1.36% |