PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с DFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с DFE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) are both Europe Equities funds from WisdomTree - HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index while DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 10.70%/yr vs 6.92%/yr for DFE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и DFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 10.70% против 6.92% соответственно.

HEDJ

1 день
0.46%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.70%

DFE

1 день
0.94%
1 месяц
0.34%
С начала года
6.18%
6 месяцев
9.56%
1 год
14.16%
3 года*
14.97%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и DFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.86%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		6.18%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%

Correlation

The correlation between HEDJ and DFE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.69

The correlation between HEDJ and DFE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и DFE

Секторы
HEDJ
DFE

Промышленность

22.9%
25.3%

Финансовые услуги

15.0%
9.7%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.5%

Потребительский защитный сектор

12.7%
4.3%

Технологии

11.0%
7.1%

Здравоохранение

8.4%
3.5%

Сырьевые материалы

7.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.5%

Энергетика

4.0%
6.9%

Недвижимость

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Промышленность

HEDJ
22.9%
DFE
25.3%

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
DFE
9.7%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
DFE
9.5%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
DFE
4.3%

Технологии

HEDJ
11.0%
DFE
7.1%

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
DFE
3.5%

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
DFE
7.5%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
DFE
5.5%

Энергетика

HEDJ
4.0%
DFE
6.9%

Недвижимость

HEDJ

-

DFE
6.3%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

DFE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с SPYHEDJ с UPV
Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRWDFE с IEUS

Доходность на риск

HEDJ vs. DFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c DFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJDFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.97

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.44

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

4.28

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. DFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFE равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и DFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJDFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.22

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.29

+0.18

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и DFE

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и DFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJDFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-69.38%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.41%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-16.41%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-40.34%

+18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-49.66%

+11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.20%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-17.73%

+11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.31%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и DFE

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеют волатильность 5.05% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJDFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.85%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.01%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

14.61%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

19.01%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

19.77%

-1.36%

Сравнение комиссий HEDJ и DFE

И HEDJ, и DFE имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и DFE

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DFE в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.85%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and DFE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEDJ has higher volatility (5.05%) compared to DFE (4.85%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs DFE's -69.38%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 10.70% vs 6.92% for DFE. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 10.70% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEDJ and DFE have the same expense ratio: 0.58% per year.

DFE has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.53% for HEDJ.

HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index.

HEDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и DFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор