PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с QGRW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - DFE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFE returned 14.12%/yr vs 25.77%/yr for QGRW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFE charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности DFE и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 9.08%.

DFE

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.53%
1 год
9.11%
3 года*
14.12%
5 лет*
4.16%
10 лет*
7.84%

QGRW

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
7.64%
1 год
25.28%
3 года*
25.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFE и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		1.86%32.85%-0.61%14.94%-1.66%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		9.08%19.20%34.85%56.05%-3.07%

Correlation

The correlation between DFE and QGRW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.53

The correlation between DFE and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFE и QGRW

Секторы
DFE
QGRW

Промышленность

31.1%
7.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.6%

Финансовые услуги

10.8%
3.7%

Сырьевые материалы

8.3%

-

Недвижимость

7.0%

-

Технологии

6.8%
55.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
16.4%

Здравоохранение

5.6%
4.4%

Энергетика

4.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.5%

Коммунальные услуги

3.4%
0.3%

Промышленность

DFE
31.1%
QGRW
7.6%

Потребительский циклический сектор

DFE
12.4%
QGRW
11.6%

Финансовые услуги

DFE
10.8%
QGRW
3.7%

Сырьевые материалы

DFE
8.3%
QGRW

-

Недвижимость

DFE
7.0%
QGRW

-

Технологии

DFE
6.8%
QGRW
55.0%

Коммуникационные услуги

DFE
5.8%
QGRW
16.4%

Здравоохранение

DFE
5.6%
QGRW
4.4%

Энергетика

DFE
4.6%
QGRW
0.5%

Потребительский защитный сектор

DFE
4.2%
QGRW
0.5%

Коммунальные услуги

DFE
3.4%
QGRW
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с IEUS
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

DFE vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.36

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.88

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.64

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

6.15

-3.48

DFE vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFE и QGRW

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-24.40%

-44.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-15.44%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-24.40%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.75%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-3.28%

-14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.12%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 4.81%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

8.11%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

15.12%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

18.70%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

21.28%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

21.28%

-1.91%

Сравнение комиссий DFE и QGRW

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и QGRW

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности QGRW в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.02%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFE and QGRW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (8.11%) compared to DFE (4.81%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 25.77% vs 14.12% for DFE. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 25.77% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.08% for QGRW.

DFE is categorized as Europe Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.28% for QGRW.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор