Сравнение DFE с QGRW
DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - DFE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while QGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFE returned 15.45%/yr vs 27.28%/yr for QGRW. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFE charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности DFE и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.80%.
DFE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 6.52%
QGRW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 19.63%
- С начала года
- 15.80%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 27.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $255.64K | $422.45K | $456.33K | |
| $13.60M | $14.75M | $19.46M |
Сравнение доходности по годам DFE и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 8.86% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -1.66% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 15.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.07% |
Correlation
The correlation between DFE and QGRW is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between DFE and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DFE и QGRW
Секторы
DFE
QGRW
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Технологии
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Промышленность
DFE
QGRW
Финансовые услуги
DFE
QGRW
Потребительский циклический сектор
DFE
QGRW
Сырьевые материалы
DFE
QGRW
-
Энергетика
DFE
QGRW
Технологии
DFE
QGRW
Недвижимость
DFE
QGRW
-
Коммуникационные услуги
DFE
QGRW
Потребительский защитный сектор
DFE
QGRW
Коммунальные услуги
DFE
QGRW
Здравоохранение
DFE
QGRW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFE vs. QGRW — Ранг доходности на риск
DFE
QGRW
Сравнение DFE c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFE | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.75 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 5.96 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFE и QGRW
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -24.40% | -44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -15.44% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.86% | -24.40% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.01% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.61% | -3.34% | -14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.51% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и QGRW
Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 3.60%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 6.51% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 15.99% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 19.52% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 21.27% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 21.27% | -2.06% |
Сравнение комиссий DFE и QGRW
DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и QGRW
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности QGRW в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 3.89% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFE and QGRW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRW has higher volatility (6.51%) compared to DFE (3.60%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs QGRW's -24.40%.
On 3-year performance, QGRW leads with 27.28% vs 15.45% for DFE. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 27.28% return vs 15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.
DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.07% for QGRW.
DFE is categorized as Europe Equities, while QGRW is Quality Factor. DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.28% for QGRW.
QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFE и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор