PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFE с QGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFE и QGRW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DFE с QGRW

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

DFE и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFE или QGRW.

Доходность

Сравнение доходности DFE и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFE:

0.76

QGRW:

0.62

Коэф-т Сортино

DFE:

1.10

QGRW:

0.94

Коэф-т Омега

DFE:

1.15

QGRW:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFE:

0.72

QGRW:

0.61

Коэф-т Мартина

DFE:

2.35

QGRW:

1.97

Индекс Язвы

DFE:

5.73%

QGRW:

7.60%

Дневная вол-ть

DFE:

18.50%

QGRW:

27.40%

Макс. просадка

DFE:

-69.38%

QGRW:

-24.40%

Текущая просадка

DFE:

-0.14%

QGRW:

-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -0.26%.

DFE

С начала года

22.40%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

21.12%

1 год

13.01%

3 года

7.75%

5 лет

11.94%

10 лет

5.40%

QGRW

С начала года

-0.26%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

0.75%

1 год

17.53%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Сравнение комиссий DFE и QGRW

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFE и QGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг риск-скорректированной доходности DFE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг риск-скорректированной доходности QGRW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFE c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и QGRW

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности QGRW в 0.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.08%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%2.98%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.14%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFE и QGRW

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и QGRW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 2.73%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...