PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFE с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFE и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFE и QGRW


2026 (YTD)2025202420232022
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
1.01%32.85%-0.61%14.94%0.73%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.


DFE

1 день
1.11%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.01%
6 месяцев
4.03%
1 год
24.19%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.09%
10 лет*
6.74%

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Сравнение комиссий DFE и QGRW

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.


Доходность на риск

DFE vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFE
Ранг доходности на риск DFE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFEQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.91

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.45

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.51

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

5.66

+1.67

DFE vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFEQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.91

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.32

-1.03

Корреляция

Корреляция между DFE и QGRW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и QGRW

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности QGRW в 0.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
4.05%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFE и QGRW

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и QGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


DFEQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-24.40%

-44.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-15.44%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-10.67%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.86%

-3.33%

-14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.12%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 6.92%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFEQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.91%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

13.96%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

24.20%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

21.23%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

21.23%

-1.53%