PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - HEDJ is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 10.70%/yr vs 10.89%/yr for DBO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEDJ имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции DBO немного впереди с 10.89%.

HEDJ

1 день
0.46%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.70%

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.86%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between HEDJ and DBO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.23

The correlation between HEDJ and DBO shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEDJ и DBO

Секторы
HEDJ
DBO

Промышленность

22.9%

-

Финансовые услуги

15.0%
116.0%

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Потребительский защитный сектор

12.7%

-

Технологии

11.0%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HEDJ
22.9%
DBO

-

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
DBO
116.0%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
DBO

-

Технологии

HEDJ
11.0%
DBO

-

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
DBO

-

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
DBO

-

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
DBO

-

Энергетика

HEDJ
4.0%
DBO

-

Недвижимость

HEDJ

-

DBO

-

Коммунальные услуги

HEDJ

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с SPYHEDJ с UPV
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

HEDJ vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.25

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.85

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

4.28

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

8.69

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.25

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.02

+0.46

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и DBO

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-90.18%

+52.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-18.19%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-28.20%

+12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-37.68%

+15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-61.69%

+23.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-52.68%

+51.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-62.25%

+56.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

8.94%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и DBO

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 5.05%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

12.79%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

28.32%

-15.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

34.58%

-19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

32.31%

-15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

31.79%

-13.38%

Сравнение комиссий HEDJ и DBO

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и DBO

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and DBO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to HEDJ (5.05%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 10.89% vs 10.70% for HEDJ. On fees, HEDJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.89% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEDJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.53% for HEDJ.

HEDJ is categorized as Europe Equities, while DBO is Oil & Gas. HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор