PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с DBEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с DBEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) are both Europe Equities funds - HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index while DBEZ tracks the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 10.70%/yr vs 11.84%/yr for DBEZ. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for DBEZ.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и DBEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у DBEZ с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям DBEZ по среднегодовой доходности: 10.70% против 11.84% соответственно.

HEDJ

1 день
0.46%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.70%

DBEZ

1 день
1.02%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.63%
6 месяцев
12.34%
1 год
19.85%
3 года*
17.47%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и DBEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.86%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		10.63%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%

Correlation

The correlation between HEDJ and DBEZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.95

The correlation between HEDJ and DBEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и DBEZ

Секторы
HEDJ
DBEZ

Промышленность

22.9%
21.9%

Финансовые услуги

15.0%
23.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

12.7%
5.3%

Технологии

11.0%
14.2%

Здравоохранение

8.4%
5.7%

Сырьевые материалы

7.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.0%

Энергетика

4.0%
4.4%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Промышленность

HEDJ
22.9%
DBEZ
21.9%

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
DBEZ
23.1%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
DBEZ
8.7%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
DBEZ
5.3%

Технологии

HEDJ
11.0%
DBEZ
14.2%

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
DBEZ
5.7%

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
DBEZ
4.6%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
DBEZ
4.0%

Энергетика

HEDJ
4.0%
DBEZ
4.4%

Недвижимость

HEDJ

-

DBEZ
1.4%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

DBEZ
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с SPYHEDJ с FEPHEDJ с UPV
Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPCDBEZ с VXUS

Доходность на риск

HEDJ vs. DBEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c DBEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJDBEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.37

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.97

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.81

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

7.02

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. DBEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEZ равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и DBEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJDBEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и DBEZ

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, примерно равная максимальной просадке DBEZ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и DBEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJDBEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-38.76%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.03%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-15.59%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-23.38%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-38.76%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-5.81%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.83%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и DBEZ

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 5.05%, в то время как у Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJDBEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.34%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.05%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

14.60%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.43%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.36%

+0.05%

Сравнение комиссий HEDJ и DBEZ

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBEZ в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и DBEZ

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DBEZ в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.80%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HEDJ and DBEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBEZ has higher volatility (5.34%) compared to HEDJ (5.05%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs DBEZ's -38.76%.

On 10-year performance, DBEZ leads with 11.84% vs 10.70% for HEDJ. On fees, DBEZ is cheaper at 0.47% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEZ has performed better with a 11.84% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEZ is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.53% for HEDJ.

HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. They also come from different issuers: WisdomTree and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.47% for DBEZ.

DBEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и DBEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор