PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с DBEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEDJ с DBEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ).

HEDJ и DBEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и DBEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEDJ и DBEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		-0.45%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.36%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DBEZ с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям DBEZ по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.25% соответственно.

HEDJ

1 день
0.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
4.12%
1 год
12.61%
3 года*
11.82%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.28%

DBEZ

1 день
1.53%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.23%
3 года*
14.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с SPYHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с UPV
Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с DBEFDBEZ с ^GSPCDBEZ с SPEUDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с BBEUDBEZ с VXUS

Сравнение комиссий HEDJ и DBEZ

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBEZ в 0.47%.

HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Доходность на риск

HEDJ vs. DBEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c DBEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJDBEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.87

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

5.36

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. DBEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEZ равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и DBEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJDBEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между HEDJ и DBEZ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и DBEZ

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности DBEZ в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.64%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		4.15%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и DBEZ

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, примерно равная максимальной просадке DBEZ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и DBEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

HEDJDBEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-38.76%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.41%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-23.38%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-38.76%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-6.19%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-5.87%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.16%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и DBEZ

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеют волатильность 6.41% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEDJDBEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.58%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

10.36%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

18.71%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.21%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.31%

+0.03%