Сравнение HEDG с HEQQ
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while HEQQ is a Nasdaq-100 fund managed by JPMorgan. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for HEQQ.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и HEQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у HEQQ с доходностью 4.29%.
HEDG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDG и HEQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.54% | 3.20% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 4.29% | 3.00% |
Correlation
The correlation between HEDG and HEQQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение распределения секторов HEDG и HEQQ
Секторы
HEDG
HEQQ
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
HEDG
HEQQ
Финансовые услуги
HEDG
HEQQ
Коммуникационные услуги
HEDG
HEQQ
Потребительский циклический сектор
HEDG
HEQQ
Здравоохранение
HEDG
HEQQ
Промышленность
HEDG
HEQQ
Потребительский защитный сектор
HEDG
HEQQ
Энергетика
HEDG
HEQQ
Коммунальные услуги
HEDG
HEQQ
Недвижимость
HEDG
HEQQ
Сырьевые материалы
HEDG
HEQQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. HEQQ — Ранг доходности на риск
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HEQQ
Сравнение HEDG c HEQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEDG | HEQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEDG и HEQQ
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки HEQQ в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и HEQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -7.64% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.91% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.13% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и HEQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 8.41% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 10.84% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 10.84% | -4.98% |
Сравнение комиссий HEDG и HEQQ
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HEQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и HEQQ
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности HEQQ в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.35% | 1.38% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.21% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and HEQQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.21% for HEQQ.
HEDG is categorized as Equity Hedged, while HEQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Equable Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.50% for HEQQ.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и HEQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор