PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HECO с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECO с PHDG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. HECO is actively managed, while PHDG is passively managed. Over the past year, HECO returned 122.88% vs 23.82% for PHDG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HECO charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.

Доходность

Сравнение доходности HECO и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECO показывает доходность 61.05%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 11.80%.

HECO

1 день
-5.72%
1 месяц
12.56%
С начала года
61.05%
6 месяцев
47.57%
1 год
122.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHDG

1 день
-3.15%
1 месяц
0.30%
С начала года
11.80%
6 месяцев
9.95%
1 год
23.82%
3 года*
10.38%
5 лет*
5.08%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECO и PHDG

2026 (YTD)20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		61.05%26.23%27.37%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		11.80%2.72%2.14%

Correlation

The correlation between HECO and PHDG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов HECO и PHDG

Секторы
HECO
PHDG

Технологии

48.3%
35.1%

Финансовые услуги

45.1%
11.9%

Промышленность

5.1%
8.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

HECO
48.3%
PHDG
35.1%

Финансовые услуги

HECO
45.1%
PHDG
11.9%

Промышленность

HECO
5.1%
PHDG
8.3%

Сырьевые материалы

HECO
1.8%
PHDG
1.8%

Коммуникационные услуги

HECO

-

PHDG
11.0%

Потребительский циклический сектор

HECO

-

PHDG
10.1%

Потребительский защитный сектор

HECO

-

PHDG
5.0%

Энергетика

HECO

-

PHDG
3.6%

Здравоохранение

HECO

-

PHDG
8.7%

Недвижимость

HECO

-

PHDG
1.9%

Коммунальные услуги

HECO

-

PHDG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с ARKFHECO с SOLTHECO с OBTCHECO с QBFHECO с SNTH
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Доходность на риск

HECO vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECO c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HECOPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.54

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.52

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

6.79

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

24.73

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HECO vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HECO на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHDG равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HECO и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HECOPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

2.54

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.52

+1.11

Просадки

Сравнение просадок HECO и PHDG

Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и PHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECOPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-17.70%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-3.52%

-17.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-3.15%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-6.24%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

0.97%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HECO и PHDG

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что HECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECOPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

4.41%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.93%

7.53%

+22.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.71%

9.48%

+28.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

11.03%

+34.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.07%

11.97%

+33.10%

Сравнение комиссий HECO и PHDG

HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECO и PHDG

HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.90%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

HECO and PHDG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HECO has higher volatility (10.94%) compared to PHDG (4.41%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs PHDG's -17.70%.

On 1-year performance, HECO leads with 122.88% vs 23.82% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 122.88% return vs 23.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

PHDG has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for HECO.

HECO is categorized as Blockchain, while PHDG is Equity Hedged. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.39% for PHDG.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECO и PHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор