PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HECO с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECO с GLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. HECO is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, HECO returned 122.88% vs 28.10% for GLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HECO charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности HECO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECO показывает доходность 61.05%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.02%.

HECO

1 день
-5.72%
1 месяц
12.56%
С начала года
61.05%
6 месяцев
47.57%
1 год
122.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
-3.65%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.54%
1 год
28.10%
3 года*
29.53%
5 лет*
17.47%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECO и GLD

2026 (YTD)20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		61.05%26.23%27.37%
GLD
SPDR Gold Shares		-0.02%63.68%4.09%

Correlation

The correlation between HECO and GLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.13

Сравнение распределения секторов HECO и GLD

Секторы
HECO
GLD

Технологии

48.3%

-

Финансовые услуги

45.1%

-

Промышленность

5.1%

-

Сырьевые материалы

1.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HECO
48.3%
GLD

-

Финансовые услуги

HECO
45.1%
GLD

-

Промышленность

HECO
5.1%
GLD

-

Сырьевые материалы

HECO
1.8%
GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

HECO

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

HECO

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

HECO

-

GLD

-

Энергетика

HECO

-

GLD

-

Здравоохранение

HECO

-

GLD

-

Недвижимость

HECO

-

GLD

-

Коммунальные услуги

HECO

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с ARKFHECO с SOLTHECO с OBTCHECO с QBFHECO с SNTH
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

HECO vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HECOGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.05

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
1.43

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

1.40

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

3.56

+13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HECO vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HECO на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HECO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HECOGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.05

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.59

+1.04

Просадки

Сравнение просадок HECO и GLD

Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECOGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-45.56%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-20.10%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-20.10%

+12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-16.16%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

7.91%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HECO и GLD

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что HECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECOGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

5.66%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.93%

23.47%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.71%

26.86%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

18.07%

+27.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.07%

16.00%

+29.07%

Сравнение комиссий HECO и GLD

HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECO и GLD

Ни HECO, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%

Часто задаваемые вопросы

HECO and GLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HECO has higher volatility (10.94%) compared to GLD (5.66%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs GLD's -45.56%.

On 1-year performance, HECO leads with 122.88% vs 28.10% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 122.88% return vs 28.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

HECO and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

HECO is categorized as Blockchain, while GLD is Gold. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.40% for GLD.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECO и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор