Сравнение HECO с GLD
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. HECO is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, HECO returned 89.21% vs 18.39% for GLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. HECO charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности HECO и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 62.29%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.91%.
HECO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 40.34%
- С начала года
- 62.29%
- 1 год
- 89.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам HECO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 62.29% | 26.23% | 28.95% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 4.55% |
Correlation
The correlation between HECO and GLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.16 |
The correlation between HECO and GLD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. GLD — Ранг доходности на риск
HECO
GLD
Сравнение HECO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.14 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 0.70 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 1.67 | +10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECO и GLD
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -45.56% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -26.40% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -26.40% | +19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -16.19% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 11.04% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и GLD
Текущая волатильность для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) составляет 5.85%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что HECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 6.59% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | 24.21% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.85% | 28.00% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.11% | 18.41% | +25.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.11% | 16.11% | +28.00% |
Сравнение комиссий HECO и GLD
HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и GLD
Ни HECO, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and GLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (6.59%) compared to HECO (5.85%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs GLD's -45.56%.
On 1-year performance, HECO leads with 89.21% vs 18.39% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 89.21% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
HECO and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HECO is categorized as Blockchain, while GLD is Gold. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.40% for GLD.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECO и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор