Сравнение HECA с TFPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN).
HECA и TFPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. TFPN - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и TFPN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и TFPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 10.08% | 12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 10.08%.
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFPN
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HECA и TFPN
HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии TFPN в 1.10%.
Доходность на риск
HECA vs. TFPN — Ранг доходности на риск
HECA
TFPN
Сравнение HECA c TFPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.43 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между HECA и TFPN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и TFPN
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и TFPN
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и TFPN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -16.72% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -4.63% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -5.13% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и TFPN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 13.47% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 12.42% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 12.42% | +0.56% |