Сравнение HECA с RSSB
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 0.41%/yr for RSSB.
Доходность
Сравнение доходности HECA и RSSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у RSSB с доходностью 9.57%.
HECA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и RSSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.22% | 12.83% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 9.57% | 11.06% |
Correlation
The correlation between HECA and RSSB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. RSSB — Ранг доходности на риск
HECA
RSSB
Сравнение HECA c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и RSSB
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и RSSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -16.21% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -1.22% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -2.26% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и RSSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 15.26% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 16.59% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 16.59% | -4.15% |
Сравнение комиссий HECA и RSSB
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и RSSB
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности RSSB в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.18% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and RSSB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSSB is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSSB is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.01% for HECA.
They also come from different issuers: Hedgeye and Return Stacked. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.41% for RSSB.
Подберите оптимальное распределение для HECA и RSSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор