Сравнение HECA с RSSB
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 0.39%/yr for RSSB.
Доходность
Сравнение доходности HECA и RSSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у RSSB с доходностью 8.25%.
HECA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSB
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и RSSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.37% | 12.83% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 8.25% | 10.98% |
Correlation
The correlation between HECA and RSSB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. RSSB — Ранг доходности на риск
HECA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSSB
Сравнение HECA c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECA | RSSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECA и RSSB
Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и RSSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -16.21% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -2.40% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -2.26% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и RSSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 16.16% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 16.82% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 16.82% | -4.25% |
Сравнение комиссий HECA и RSSB
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и RSSB
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности RSSB в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.05% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.22% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and RSSB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSSB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSSB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
RSSB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.05% for HECA.
They also come from different issuers: Hedgeye and Return Stacked. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.39% for RSSB.
Подберите оптимальное распределение для HECA и RSSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор