Сравнение HECA с LALT
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 1.94%/yr for LALT.
Доходность
Сравнение доходности HECA и LALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 11.01%.
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LALT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и LALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 11.01% | 8.82% |
Correlation
The correlation between HECA and LALT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. LALT — Ранг доходности на риск
HECA
LALT
Сравнение HECA c LALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.64 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и LALT
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и LALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -6.97% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -0.52% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.98% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и LALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 6.81% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 5.77% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 5.77% | +6.64% |
Сравнение комиссий HECA и LALT
HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и LALT
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности LALT в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.67% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and LALT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HECA is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HECA is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.
LALT has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.01% for HECA.
They also come from different issuers: Hedgeye and First Trust. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 1.94% for LALT.
Подберите оптимальное распределение для HECA и LALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор