Сравнение HECA с JIVE
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECA charges 1.02%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности HECA и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 15.75%.
HECA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 20.07%
- 1 год
- 42.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.22% | 12.83% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 15.75% | 19.40% |
Correlation
The correlation between HECA and JIVE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. JIVE — Ранг доходности на риск
HECA
JIVE
Сравнение HECA c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 2.01 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и JIVE
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -13.79% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -1.02% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -1.96% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и JIVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 14.46% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 14.97% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 14.97% | -2.53% |
Сравнение комиссий HECA и JIVE
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и JIVE
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности JIVE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.48% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and JIVE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.01% for HECA.
HECA is categorized as Global Allocation, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Hedgeye and JPMorgan. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.55% for JIVE.
Подберите оптимальное распределение для HECA и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор