Сравнение HECA с JIVE
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, HECA returned 11.00% vs 38.07% for JIVE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности HECA и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.
HECA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.19% | 12.83% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 16.06% | 19.23% |
Correlation
The correlation between HECA and JIVE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. JIVE — Ранг доходности на риск
HECA
JIVE
Сравнение HECA c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECA | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.62 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 13.60 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECA и JIVE
Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -13.79% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -10.57% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -1.47% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -1.95% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 2.81% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и JIVE
Текущая волатильность для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) составляет 1.48%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что HECA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 4.14% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 13.17% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 15.13% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 15.09% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 15.09% | -2.84% |
Сравнение комиссий HECA и JIVE
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и JIVE
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности JIVE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.04% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 2.48% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and JIVE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIVE has higher volatility (4.14%) compared to HECA (1.48%). In terms of maximum drawdown, HECA dropped -12.82% vs JIVE's -13.79%.
On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 11.00% for HECA. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HECA has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.04% for HECA.
HECA is categorized as Global Allocation, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Hedgeye and JPMorgan. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.55% for JIVE.
JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECA и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор