Сравнение HECA с GAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и General American Investors Company, Inc. (GAM).
HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и GAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и GAM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
GAM General American Investors Company, Inc. | 0.94% | 16.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у GAM с доходностью 0.94%.
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAM
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. GAM — Ранг доходности на риск
HECA
GAM
Сравнение HECA c GAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | GAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.45 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между HECA и GAM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и GAM
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности GAM в 10.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAM General American Investors Company, Inc. | 10.80% | 11.32% | 8.82% | 6.17% | 4.15% | 1.38% | 6.72% | 6.49% | 9.67% | 9.56% | 10.20% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и GAM
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки GAM в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и GAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | GAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -66.63% | +59.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -4.79% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -11.62% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и GAM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | GAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 15.90% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.96% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.62% | -4.64% |