PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HECA с GAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HECA и GAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HECA и GAM


Доходность по периодам

С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у GAM с доходностью 0.94%.


HECA

1 день
-0.80%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GAM

1 день
1.39%
1 месяц
-4.45%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.83%
1 год
30.08%
3 года*
25.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Capital Allocation ETF

General American Investors Company, Inc.

Доходность на риск

HECA vs. GAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HECA

GAM
Ранг доходности на риск GAM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECA c GAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HECA vs. GAM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HECAGAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.45

+1.34

Корреляция

Корреляция между HECA и GAM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и GAM

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности GAM в 10.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
1.95%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAM
General American Investors Company, Inc.
10.80%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%

Просадки

Сравнение просадок HECA и GAM

Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки GAM в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и GAM.


Загрузка...

Показатели просадок


HECAGAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.07%

-66.63%

+59.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-4.79%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-11.62%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и GAM


Загрузка...

Волатильность по периодам


HECAGAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

15.90%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

15.96%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

17.62%

-4.64%