Сравнение HECA с DYTA
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and DYTA (SGI Dynamic Tactical ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 1.04%/yr for DYTA.
Доходность
Сравнение доходности HECA и DYTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у DYTA с доходностью 8.51%.
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYTA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и DYTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 8.51% | 5.77% |
Correlation
The correlation between HECA and DYTA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. DYTA — Ранг доходности на риск
HECA
DYTA
Сравнение HECA c DYTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и DYTA
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки DYTA в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и DYTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -9.41% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -0.24% | -9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -2.20% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и DYTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 9.72% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 10.83% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 10.83% | +1.58% |
Сравнение комиссий HECA и DYTA
HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии DYTA в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и DYTA
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности DYTA в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.51% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and DYTA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HECA is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HECA is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.04% for DYTA.
HECA has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.51% for DYTA.
They also come from different issuers: Hedgeye and Summit Global Investments. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 1.04% for DYTA.
Подберите оптимальное распределение для HECA и DYTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор