PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HECA с DYTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HECA и DYTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у DYTA с доходностью 8.51%.


HECA

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DYTA

1 день
0.03%
1 месяц
4.09%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.35%
1 год
15.84%
3 года*
12.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECA и DYTA


2026 (YTD)2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
0.54%12.83%
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF
8.51%5.77%

Correlation

The correlation between HECA and DYTA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Capital Allocation ETF

SGI Dynamic Tactical ETF

Доходность на риск

HECA vs. DYTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HECA

DYTA
Ранг доходности на риск DYTA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYTA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYTA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYTA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYTA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYTA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECA c DYTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HECA vs. DYTA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HECADYTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.11

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HECA и DYTA

Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки DYTA в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и DYTA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HECADYTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-9.41%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-0.24%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.20%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и DYTA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HECADYTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

9.72%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

10.83%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

10.83%

+1.58%

Сравнение комиссий HECA и DYTA

HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии DYTA в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и DYTA

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности DYTA в 1.51%


ПозицияTTM202520242023
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF
1.51%1.64%10.80%0.89%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
2.01%2.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HECA and DYTA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HECA is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HECA is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.04% for DYTA.

HECA has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.51% for DYTA.

They also come from different issuers: Hedgeye and Summit Global Investments. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 1.04% for DYTA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECA и DYTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор