Сравнение HECA с DYTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA).
HECA и DYTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. DYTA - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и DYTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и DYTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.62% | 12.83% |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | -3.17% | 5.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у DYTA с доходностью -3.17%.
HECA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYTA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HECA и DYTA
HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии DYTA в 1.04%.
Доходность на риск
HECA vs. DYTA — Ранг доходности на риск
HECA
DYTA
Сравнение HECA c DYTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.79 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между HECA и DYTA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и DYTA
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности DYTA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.69% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и DYTA
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки DYTA в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и DYTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -9.41% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -5.47% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.28% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и DYTA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 9.94% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 10.89% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 10.89% | +2.05% |