Сравнение DYTA с JFLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI).
DYTA и JFLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYTA - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2023 г.. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DYTA и JFLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYTA и JFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | -3.17% | 3.77% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 0.76% | 9.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DYTA показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 0.76%.
DYTA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYTA и JFLI
DYTA берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.
Доходность на риск
DYTA vs. JFLI — Ранг доходности на риск
DYTA
JFLI
Сравнение DYTA c JFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYTA | JFLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.18 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.77 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.56 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 8.07 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYTA | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.18 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DYTA и JFLI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYTA и JFLI
Дивидендная доходность DYTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности JFLI в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.69% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.84% | 6.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYTA и JFLI
Максимальная просадка DYTA за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYTA и JFLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYTA | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -12.87% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.56% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -3.79% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.58% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.84% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYTA и JFLI
SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что DYTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYTA | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.65% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 6.94% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 12.48% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 12.36% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 12.36% | -1.47% |