Сравнение DYTA с LDRX
DYTA (SGI Dynamic Tactical ETF) and LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) are both exchange-traded funds - DYTA is a Global Allocation fund actively managed by Summit Global Investments, while LDRX is a Derivative Income fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, DYTA returned 15.84% vs 30.96% for LDRX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYTA charges 1.04%/yr vs 0.59%/yr for LDRX.
Доходность
Сравнение доходности DYTA и LDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYTA показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у LDRX с доходностью 10.25%.
DYTA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYTA и LDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 8.51% | 8.28% |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 10.25% | 23.81% |
Correlation
The correlation between DYTA and LDRX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2025 г. | 0.78 |
The correlation between DYTA and LDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYTA vs. LDRX — Ранг доходности на риск
DYTA
LDRX
Сравнение DYTA c LDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYTA | LDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.93 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 12.47 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYTA | LDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.46 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 2.61 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок DYTA и LDRX
Максимальная просадка DYTA за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки LDRX в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYTA и LDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYTA | LDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -10.62% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -10.62% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.61% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -1.43% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.49% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYTA и LDRX
Текущая волатильность для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) составляет 2.81%, в то время как у SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что DYTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYTA | LDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 3.17% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 9.61% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 12.66% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 12.82% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 12.82% | -1.99% |
Сравнение комиссий DYTA и LDRX
DYTA берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии LDRX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYTA и LDRX
Дивидендная доходность DYTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности LDRX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.51% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 1.19% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYTA and LDRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRX has higher volatility (3.17%) compared to DYTA (2.81%). In terms of maximum drawdown, DYTA dropped -9.41% vs LDRX's -10.62%.
On 1-year performance, LDRX leads with 30.96% vs 15.84% for DYTA. On fees, LDRX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DYTA has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRX has performed better with a 30.96% return vs 15.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.04% for DYTA.
DYTA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.19% for LDRX.
DYTA is categorized as Global Allocation, while LDRX is Derivative Income. Their fees differ too: 1.04% for DYTA and 0.59% for LDRX.
LDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYTA и LDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор