Сравнение DYTA с SGLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC).
DYTA и SGLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYTA - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2023 г.. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DYTA и SGLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYTA и SGLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | -3.02% | 6.95% | 13.59% | 7.64% |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | -2.17% | 17.30% | 20.19% | 18.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DYTA показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у SGLC с доходностью -2.17%.
DYTA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYTA и SGLC
DYTA берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SGLC в 0.85%.
Доходность на риск
DYTA vs. SGLC — Ранг доходности на риск
DYTA
SGLC
Сравнение DYTA c SGLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYTA | SGLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.51 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.69 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 7.26 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYTA | SGLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.11 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DYTA и SGLC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYTA и SGLC
Дивидендная доходность DYTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SGLC в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.69% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 0.24% | 0.23% | 8.68% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок DYTA и SGLC
Максимальная просадка DYTA за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки SGLC в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYTA и SGLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYTA | SGLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -20.24% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.67% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -6.24% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.55% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.83% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYTA и SGLC
SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеют волатильность 6.30% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYTA | SGLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.03% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 11.11% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 19.40% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 16.17% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 16.17% | -5.29% |