PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYTA с SGLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DYTA и SGLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYTA и SGLC


2026 (YTD)202520242023
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF
-3.02%6.95%13.59%7.64%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
-2.17%17.30%20.19%18.93%

Доходность по периодам

С начала года, DYTA показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у SGLC с доходностью -2.17%.


DYTA

1 день
0.16%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.02%
1 год
4.00%
3 года*
8.13%
5 лет*
10 лет*

SGLC

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
1.57%
1 год
19.55%
3 года*
17.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SGI Dynamic Tactical ETF

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Сравнение комиссий DYTA и SGLC

DYTA берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SGLC в 0.85%.


Доходность на риск

DYTA vs. SGLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYTA
Ранг доходности на риск DYTA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYTA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYTA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYTA: 2323
Ранг коэф-та Мартина

SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYTA c SGLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DYTASGLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.01

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.51

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.69

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

7.26

-5.14

DYTA vs. SGLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYTA на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SGLC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYTA и SGLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DYTASGLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.01

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.11

-0.32

Корреляция

Корреляция между DYTA и SGLC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYTA и SGLC

Дивидендная доходность DYTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SGLC в 0.24%


TTM202520242023
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF
1.69%1.64%10.80%0.89%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
0.24%0.23%8.68%1.49%

Просадки

Сравнение просадок DYTA и SGLC

Максимальная просадка DYTA за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки SGLC в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYTA и SGLC.


Загрузка...

Показатели просадок


DYTASGLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.41%

-20.24%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-9.67%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-6.24%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.55%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.83%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DYTA и SGLC

SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеют волатильность 6.30% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DYTASGLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.03%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

11.11%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

19.40%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

16.17%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

16.17%

-5.29%