Сравнение DYTA с ENDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW).
DYTA и ENDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYTA - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2023 г.. ENDW - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DYTA и ENDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYTA и ENDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | -3.17% | 10.95% |
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 3.83% | 30.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DYTA показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у ENDW с доходностью 3.83%.
DYTA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENDW
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYTA и ENDW
DYTA берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.
Доходность на риск
DYTA vs. ENDW — Ранг доходности на риск
DYTA
ENDW
Сравнение DYTA c ENDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYTA | ENDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYTA | ENDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 3.28 | -2.49 |
Корреляция
Корреляция между DYTA и ENDW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYTA и ENDW
Дивидендная доходность DYTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности ENDW в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.69% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.33% | 1.91% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYTA и ENDW
Максимальная просадка DYTA за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYTA и ENDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYTA | ENDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -6.44% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -3.98% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.83% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYTA и ENDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYTA | ENDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 11.34% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 11.34% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 11.34% | -0.45% |