PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYTA с GINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYTA с GINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYTA (SGI Dynamic Tactical ETF) and GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) are both exchange-traded funds - DYTA is a Global Allocation fund actively managed by Summit Global Investments, while GINX is a Global Equities fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, DYTA returned 15.84% vs 29.67% for GINX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYTA charges 1.04%/yr vs 0.98%/yr for GINX.

Доходность

Сравнение доходности DYTA и GINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYTA показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у GINX с доходностью 12.39%.

DYTA

1 день
0.03%
1 месяц
4.09%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.35%
1 год
15.84%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

GINX

1 день
0.81%
1 месяц
3.18%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.33%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYTA и GINX

2026 (YTD)20252024
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF		8.51%6.95%8.53%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		12.39%25.06%5.69%

Correlation

The correlation between DYTA and GINX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.71

The correlation between DYTA and GINX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Dynamic Tactical ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

Часто сравнивают с DYTA:
DYTA с VOODYTA с MAPPDYTA с ENDWDYTA с HECADYTA с SGLCDYTA с JFLIDYTA с USDX
Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DFAI

Доходность на риск

DYTA vs. GINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYTA
Ранг доходности на риск DYTA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYTA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYTA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYTA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYTA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYTA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYTA c GINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYTAGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.51

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.52

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.35

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

12.75

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYTA vs. GINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYTA на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа GINX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYTA и GINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYTAGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.51

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.39

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DYTA и GINX

Максимальная просадка DYTA за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки GINX в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYTA и GINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYTAGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.41%

-12.53%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.91%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.80%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.33%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DYTA и GINX

Текущая волатильность для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) составляет 2.81%, в то время как у SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что DYTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYTAGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.38%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.26%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

11.86%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

13.84%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

13.84%

-3.01%

Сравнение комиссий DYTA и GINX

DYTA берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GINX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYTA и GINX

Дивидендная доходность DYTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GINX в 2.17%

ПозицияTTM202520242023
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF		1.51%1.64%10.80%0.89%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.17%2.81%2.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYTA and GINX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GINX has higher volatility (3.38%) compared to DYTA (2.81%). In terms of maximum drawdown, DYTA dropped -9.41% vs GINX's -12.53%.

On 1-year performance, GINX leads with 29.67% vs 15.84% for DYTA. On fees, GINX is cheaper at 0.98% per year. On volatility, DYTA has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINX has performed better with a 29.67% return vs 15.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.04% for DYTA.

GINX has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.51% for DYTA.

DYTA is categorized as Global Allocation, while GINX is Global Equities. Their fees differ too: 1.04% for DYTA and 0.98% for GINX.

GINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYTA и GINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор