PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYTA с GINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYTA с GINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX).

DYTA и GINX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYTA - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2023 г.. GINX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DYTA и GINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYTA и GINX

2026 (YTD)20252024
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF		-3.17%6.95%8.53%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		5.73%25.06%5.69%

Доходность по периодам

С начала года, DYTA показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у GINX с доходностью 5.73%.

DYTA

1 день
1.18%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.16%
1 год
3.82%
3 года*
8.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

GINX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.04%
С начала года
5.73%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Dynamic Tactical ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

Часто сравнивают с DYTA:
DYTA с VOODYTA с HECADYTA с JFLIDYTA с MAPPDYTA с LALTDYTA с PPIDYTA с SGLC
Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с USDXGINX с SGLCGINX с BDVLGINX с FGD

Сравнение комиссий DYTA и GINX

DYTA берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GINX в 0.98%.

DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF

Доходность на риск

DYTA vs. GINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYTA
Ранг доходности на риск DYTA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYTA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYTA c GINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYTAGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.59

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.20

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.10

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

9.23

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYTA vs. GINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYTA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GINX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYTA и GINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYTAGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.59

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.26

-0.47

Корреляция

Корреляция между DYTA и GINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYTA и GINX

Дивидендная доходность DYTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности GINX в 2.30%

TTM202520242023
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF		1.69%1.64%10.80%0.89%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.30%2.81%2.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYTA и GINX

Максимальная просадка DYTA за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки GINX в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYTA и GINX.

Загрузка...

Показатели просадок

DYTAGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.41%

-12.53%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-11.63%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.22%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.79%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.65%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DYTA и GINX

SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что DYTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYTAGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.01%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.63%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

15.15%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

13.92%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

13.92%

-3.03%