Сравнение DYTA с MAPP
DYTA (SGI Dynamic Tactical ETF) and MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, DYTA returned 15.98% vs 21.23% for MAPP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DYTA charges 1.04%/yr vs 0.92%/yr for MAPP.
Доходность
Сравнение доходности DYTA и MAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYTA показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у MAPP с доходностью 7.25%.
DYTA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAPP
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYTA и MAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 8.48% | 6.95% | 13.59% | 5.40% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 7.25% | 18.67% | 14.25% | 3.86% |
Correlation
The correlation between DYTA and MAPP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between DYTA and MAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYTA vs. MAPP — Ранг доходности на риск
DYTA
MAPP
Сравнение DYTA c MAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYTA | MAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.45 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 13.70 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYTA | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.39 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.53 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок DYTA и MAPP
Максимальная просадка DYTA за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYTA и MAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYTA | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -12.92% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -6.17% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.65% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.38% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.55% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYTA и MAPP
SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) имеют волатильность 2.92% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYTA | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.98% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 7.07% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 8.94% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 10.75% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 10.75% | +0.09% |
Сравнение комиссий DYTA и MAPP
DYTA берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MAPP в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYTA и MAPP
Дивидендная доходность DYTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности MAPP в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.51% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 2.76% | 2.96% | 2.41% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
DYTA and MAPP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAPP has higher volatility (2.98%) compared to DYTA (2.92%). In terms of maximum drawdown, DYTA dropped -9.41% vs MAPP's -12.92%.
On 1-year performance, MAPP leads with 21.23% vs 15.98% for DYTA. On fees, MAPP is cheaper at 0.92% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAPP has performed better with a 21.23% return vs 15.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAPP is cheaper with a 0.92% expense ratio, compared with 1.04% for DYTA.
MAPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.51% for DYTA.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and Harbor. Their fees differ too: 1.04% for DYTA and 0.92% for MAPP.
MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYTA и MAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор