Сравнение DYTA с VOO
DYTA (SGI Dynamic Tactical ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DYTA is a Global Allocation fund actively managed by Summit Global Investments, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DYTA is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, DYTA returned 12.19%/yr vs 22.68%/yr for VOO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DYTA charges 1.04%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности DYTA и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYTA показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.
DYTA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам DYTA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 8.51% | 6.95% | 13.59% | 8.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 19.17% |
Correlation
The correlation between DYTA and VOO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between DYTA and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYTA vs. VOO — Ранг доходности на риск
DYTA
VOO
Сравнение DYTA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYTA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.23 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 15.03 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYTA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.44 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DYTA и VOO
Максимальная просадка DYTA за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYTA и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYTA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -33.99% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -8.90% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.41% | -18.69% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.32% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.69% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.91% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYTA и VOO
SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.81% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYTA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.78% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 8.90% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 11.80% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 16.81% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 18.00% | -7.17% |
Сравнение комиссий DYTA и VOO
DYTA берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYTA и VOO
Дивидендная доходность DYTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VOO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.51% | 1.64% | 10.80% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
DYTA and VOO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DYTA has higher volatility (2.81%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, DYTA dropped -9.41% vs VOO's -33.99%.
On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs 12.19% for DYTA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.04% for DYTA.
DYTA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.02% for VOO.
DYTA is categorized as Global Allocation, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Summit Global Investments and Vanguard. Their fees differ too: 1.04% for DYTA and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYTA и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор