Сравнение HECA с ALTY
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both Global Allocation funds. HECA is actively managed, while ALTY is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.
Доходность
Сравнение доходности HECA и ALTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 6.55%.
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTY
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам HECA и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 6.55% | 6.96% |
Correlation
The correlation between HECA and ALTY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. ALTY — Ранг доходности на риск
HECA
ALTY
Сравнение HECA c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.34 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и ALTY
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и ALTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -51.47% | +39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -0.03% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -6.74% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и ALTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 5.79% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 10.61% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 16.57% | -4.16% |
Сравнение комиссий HECA и ALTY
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и ALTY
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности ALTY в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.45% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and ALTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
ALTY has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 2.01% for HECA.
They also come from different issuers: Hedgeye and Global X. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.50% for ALTY.
Подберите оптимальное распределение для HECA и ALTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор