PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HECA с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HECA и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 6.55%.


HECA

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ALTY

1 день
0.34%
1 месяц
0.41%
С начала года
6.55%
6 месяцев
6.82%
1 год
16.47%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.62%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECA и ALTY


2026 (YTD)2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
0.54%12.83%
ALTY
Global X Alternative Income ETF
6.55%6.96%

Correlation

The correlation between HECA and ALTY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Capital Allocation ETF

Global X Alternative Income ETF

Доходность на риск

HECA vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HECA

ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECA c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HECA vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HECAALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.34

+0.84

Просадки

Сравнение просадок HECA и ALTY

Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и ALTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HECAALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-51.47%

+39.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-0.03%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-6.74%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и ALTY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HECAALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

5.79%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

10.61%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

16.57%

-4.16%

Сравнение комиссий HECA и ALTY

HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и ALTY

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности ALTY в 7.45%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF
7.45%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
2.01%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HECA and ALTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.

ALTY has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 2.01% for HECA.

They also come from different issuers: Hedgeye and Global X. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.50% for ALTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECA и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор