PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDSVX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDSVX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

HDSVX управляется Hodges. Фонд был запущен 26 дек. 2013 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HDSVX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDSVX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		2.44%-0.73%7.82%18.32%-9.87%43.97%6.60%29.42%-22.85%8.77%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, HDSVX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции HDSVX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 10.09% соответственно.

HDSVX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
0.84%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.87%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Small Intrinsic Value Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HDSVX:
HDSVX с HDPSXHDSVX с HDPMXHDSVX с HDPBXHDSVX с PVCMXHDSVX с ARSMXHDSVX с HWSIXHDSVX с JMCRX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий HDSVX и VSIIX

HDSVX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

HDSVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDSVX
Ранг доходности на риск HDSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDSVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDSVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDSVXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.92

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.42

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

5.63

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDSVX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDSVX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VSIIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDSVX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDSVXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Корреляция

Корреляция между HDSVX и VSIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDSVX и VSIIX

Дивидендная доходность HDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		1.07%1.09%9.55%0.06%2.93%6.17%0.00%0.02%9.82%2.93%0.00%0.81%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок HDSVX и VSIIX

Максимальная просадка HDSVX за все время составила -58.65%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSVX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDSVXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-62.05%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-14.16%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.24%

-24.09%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.65%

-45.38%

-13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-6.14%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-8.57%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.44%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HDSVX и VSIIX

Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что HDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDSVXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.53%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

11.24%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

20.68%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

19.85%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

21.83%

+3.51%