Сравнение HDSVX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
HDSVX управляется Hodges. Фонд был запущен 26 дек. 2013 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HDSVX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDSVX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSVX Hodges Small Intrinsic Value Fund | 2.44% | -0.73% | 7.82% | 18.32% | -9.87% | 43.97% | 6.60% | 29.42% | -22.85% | 8.77% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HDSVX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции HDSVX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 8.87% против 7.66% соответственно.
HDSVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 8.87%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDSVX и RYSEX
HDSVX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
HDSVX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
HDSVX
RYSEX
Сравнение HDSVX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDSVX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.03 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.61 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.65 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 5.46 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDSVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.03 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HDSVX и RYSEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSVX и RYSEX
Дивидендная доходность HDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSVX Hodges Small Intrinsic Value Fund | 1.07% | 1.09% | 9.55% | 0.06% | 2.93% | 6.17% | 0.00% | 0.02% | 9.82% | 2.93% | 0.00% | 0.81% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок HDSVX и RYSEX
Максимальная просадка HDSVX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSVX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDSVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -43.25% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -10.97% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.24% | -23.03% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.65% | -32.13% | -26.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -5.62% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -6.39% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 3.32% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDSVX и RYSEX
Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDSVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 3.54% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 9.66% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 18.14% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 16.43% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 17.40% | +7.94% |