PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDSVX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDSVX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

HDSVX управляется Hodges. Фонд был запущен 26 дек. 2013 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HDSVX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDSVX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		2.44%-0.73%7.82%18.32%-9.87%43.97%6.60%29.42%-22.85%8.77%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, HDSVX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции HDSVX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 8.87% против 8.38% соответственно.

HDSVX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
0.84%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.87%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Small Intrinsic Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с HDSVX:
HDSVX с HDPMXHDSVX с HDPSXHDSVX с HDPBXHDSVX с PVCMXHDSVX с ARSMXHDSVX с HWSIXHDSVX с RYSEX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с DHSIXJMCRX с AXVIX

Сравнение комиссий HDSVX и JMCRX

HDSVX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund

Доходность на риск

HDSVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDSVX
Ранг доходности на риск HDSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDSVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDSVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDSVXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.04

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.61

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.88

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

5.55

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDSVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDSVX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDSVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDSVXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.04

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.13

Корреляция

Корреляция между HDSVX и JMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDSVX и JMCRX

Дивидендная доходность HDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		1.07%1.09%9.55%0.06%2.93%6.17%0.00%0.02%9.82%2.93%0.00%0.81%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок HDSVX и JMCRX

Максимальная просадка HDSVX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSVX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDSVXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-46.65%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-12.23%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.24%

-26.90%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.65%

-46.65%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-4.38%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-7.49%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.13%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HDSVX и JMCRX

Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.53% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDSVXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.22%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

13.16%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

22.35%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

20.90%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

21.60%

+3.74%