Сравнение HDSVX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Aegis Value Fund (AVALX).
HDSVX управляется Hodges. Фонд был запущен 26 дек. 2013 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HDSVX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDSVX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSVX Hodges Small Intrinsic Value Fund | 2.44% | -0.73% | 7.82% | 18.32% | -9.87% | 43.97% | 6.60% | 29.42% | -22.85% | 8.77% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HDSVX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции HDSVX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 8.87% против 21.84% соответственно.
HDSVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 8.87%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDSVX и AVALX
HDSVX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
HDSVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
HDSVX
AVALX
Сравнение HDSVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDSVX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 3.51 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 4.14 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.63 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 5.65 | -4.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 27.42 | -24.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDSVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 3.51 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.13 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.98 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HDSVX и AVALX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSVX и AVALX
Дивидендная доходность HDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSVX Hodges Small Intrinsic Value Fund | 1.07% | 1.09% | 9.55% | 0.06% | 2.93% | 6.17% | 0.00% | 0.02% | 9.82% | 2.93% | 0.00% | 0.81% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок HDSVX и AVALX
Максимальная просадка HDSVX за все время составила -58.65%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSVX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDSVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -73.72% | +15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -13.02% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.24% | -32.00% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.65% | -48.34% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -3.79% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -11.01% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 2.68% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDSVX и AVALX
Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что HDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDSVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.77% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 14.37% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 21.22% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 22.62% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 22.33% | +3.01% |