Сравнение HDPSX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPSX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPSX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.41% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPSX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 13.66% против 9.78% соответственно.
HDPSX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 13.66%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPSX и TISBX
HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
HDPSX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
HDPSX
TISBX
Сравнение HDPSX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPSX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.65 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.61 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 6.05 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPSX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.16 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HDPSX и TISBX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPSX и TISBX
Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 7.25% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок HDPSX и TISBX
Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPSX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -56.50% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -13.90% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -31.89% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -41.69% | -17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -7.88% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -9.74% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.70% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPSX и TISBX
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPSX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.49% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 14.50% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 23.37% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 22.58% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 23.39% | +4.05% |