Сравнение HDPSX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPSX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPSX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.41% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPSX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции PRSVX по среднегодовой доходности: 13.66% против 10.92% соответственно.
HDPSX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 13.66%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPSX и PRSVX
HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
HDPSX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
HDPSX
PRSVX
Сравнение HDPSX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPSX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.26 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.08 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 8.63 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPSX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.64 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HDPSX и PRSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPSX и PRSVX
Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 7.25% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок HDPSX и PRSVX
Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPSX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -55.37% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -14.04% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -28.17% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -40.97% | -17.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -5.61% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -7.52% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.68% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPSX и PRSVX
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPSX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.72% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 16.12% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 23.88% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 20.42% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 21.28% | +6.16% |