PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPSX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPSX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности HDPSX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPSX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		5.41%3.07%62.98%14.88%-12.78%35.60%16.98%16.85%-16.35%9.34%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, HDPSX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 13.66% против 9.49% соответственно.

HDPSX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.41%
6 месяцев
3.98%
1 год
22.95%
3 года*
24.73%
5 лет*
12.96%
10 лет*
13.66%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Small Cap Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с HDPSX:
HDPSX с SPYHDPSX с SPYGHDPSX с FOCSXHDPSX с HDPBXHDPSX с VSCIXHDPSX с CSMDXHDPSX с FSSNX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий HDPSX и BOSOX

HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

HDPSX
Hodges Small Cap Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

HDPSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPSX
Ранг доходности на риск HDPSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPSXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.11

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

-0.03

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.04

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

-0.13

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPSX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPSX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPSX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPSXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.11

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между HDPSX и BOSOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPSX и BOSOX

Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		7.25%7.64%44.97%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.66%14.53%0.32%0.35%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок HDPSX и BOSOX

Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPSXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.86%

-51.32%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-11.89%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-22.36%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-36.79%

-22.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-14.43%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-7.26%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.86%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPSX и BOSOX

Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPSXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.68%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

10.66%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.26%

19.02%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

17.84%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

19.56%

+7.88%