Сравнение HDPMX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPMX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPMX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | -0.27% | 24.06% | 29.32% | 29.81% | -21.80% | 29.50% | 29.58% | 23.02% | -34.39% | 13.87% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.33% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPMX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции HDPMX превзошли акции VMCIX по среднегодовой доходности: 12.78% против 10.85% соответственно.
HDPMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 44.74%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.78%
VMCIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPMX и VMCIX
HDPMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Доходность на риск
HDPMX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
HDPMX
VMCIX
Сравнение HDPMX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPMX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.70 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.09 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.05 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 4.79 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPMX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.70 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HDPMX и VMCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPMX и VMCIX
Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности VMCIX в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | 9.52% | 9.50% | 15.93% | 0.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 7.26% | 0.00% | 1.04% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.49% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок HDPMX и VMCIX
Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPMX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.66% | -58.86% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -8.13% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -27.54% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.16% | -39.30% | -27.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -5.19% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -8.01% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.81% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPMX и VMCIX
Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPMX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 4.86% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 9.70% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 17.68% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 17.64% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 18.91% | +11.42% |